График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GEL=X
USD/GEL (GEL=X) снизился на 1.6% с начала года. Текущая цена акции GEL=X — GEL 3. Инвесторы, вложившие GEL 1,000 в акции GEL=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму GEL 839.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD/GEL (GEL=X) показал доход в -1.58% с начала года и -2.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GEL=X составила 1.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 15.76%.
USD/GEL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- -2.76%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 1.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 15.76%
Доходность GEL=X по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был апр. 2016 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении GEL=X закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2008 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 30 мар. 2020 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.11% | -0.67% | 0.96% | -0.29% | -1.21% | -0.26% | -1.58% | ||||||
| 2025 | 2.48% | -2.06% | -1.78% | -0.57% | -0.63% | -0.39% | -0.62% | -0.37% | 0.45% | 0.19% | -0.22% | -0.48% | -3.99% |
| 2024 | -0.38% | -0.83% | 1.40% | -0.53% | 4.24% | 1.29% | -3.94% | -1.08% | 1.41% | 0.63% | -0.18% | 2.38% | 4.24% |
| 2023 | -2.57% | -0.52% | -2.55% | -2.40% | 3.73% | 1.00% | 0.98% | -0.54% | 2.06% | 0.81% | 0.30% | -0.74% | -0.64% |
| 2022 | -1.47% | 3.35% | -1.68% | -1.35% | -3.45% | -0.87% | -5.13% | 4.53% | -2.39% | -1.81% | -2.48% | -0.18% | -12.54% |
| 2021 | 0.70% | 0.82% | 2.57% | 1.13% | -5.01% | -3.60% | -1.29% | -0.29% | 0.39% | 1.20% | -2.33% | 0.35% | -5.48% |
Метрики бенчмарка
USD/GEL has an annualized alpha of 0.56%, beta of 0.13, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 2006.
- This currency participated in 29.89% of S&P 500 Index downside but only 18.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.12 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
- R2 of 0.12 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.56%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 18.69%
- Участие в снижении
- 29.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEL=X имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди валют на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/GEL (GEL=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEL=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.30 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.34 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 10.08 | -11.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USD/GEL показал максимальную просадку в 28.82%, зарегистрированную 9 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка USD/GEL составляет 23.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -28.82%май 2023 г. | 3y 1mo | — | 6y 2moмарт 2020 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -22.60%июль 2008 г. | 2y 1mo | 1y 10mo | 3y 12moиюнь 2006 г. - июнь 2010 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.86%июнь 2016 г. | 4mo 12d | 5mo 23d | 10mo 5dянв. 2016 г. - нояб. 2016 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -14.50%апр. 2017 г. | 3mo 27d | 2y 1mo | 2y 5moдек. 2016 г. - май 2019 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -14.21%февр. 2012 г. | 1y 8mo | 2y 9mo | 4y 5moиюнь 2010 г. - дек. 2014 г. |
Показатели просадок
| GEL=X | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -55.10% | +26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -8.90% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -21.57% | +13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.09% | -33.17% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -33.17% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.93% | -2.93% | -21.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -10.45% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.06% | -0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GEL=X
Добавьте USD/GEL в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GEL=X