График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Global Bond Opportunities Fund Class R6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund Class R6 (GBONX) показал доход в -1.66% с начала года и 5.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBONX составила 4.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund Class R6
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 4.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GBONX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.85% | 0.94% | -3.40% | -1.66% | |||||||||
| 2025 | 0.89% | 1.07% | -1.03% | 1.09% | 0.65% | 1.69% | 0.05% | 1.38% | 0.85% | 0.63% | 0.34% | 0.28% | 8.15% |
| 2024 | 0.02% | -0.53% | 0.62% | -1.32% | 1.16% | 0.31% | 1.98% | 1.18% | 1.46% | -1.47% | 1.21% | -0.91% | 3.68% |
| 2023 | 2.72% | -1.53% | 0.99% | 0.35% | -0.89% | 0.22% | 0.96% | -0.73% | -1.34% | -0.91% | 3.98% | 3.15% | 7.01% |
| 2022 | -1.33% | -1.28% | 0.18% | -2.44% | -0.43% | -3.88% | 2.91% | -0.77% | -2.92% | 0.41% | 3.30% | 0.43% | -5.89% |
| 2021 | -0.06% | -0.14% | -0.13% | 0.60% | 0.50% | 0.37% | 0.03% | 0.42% | -0.21% | -0.24% | -0.78% | 1.15% | 1.52% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund Class R6: годовая альфа составляет 2.99%, бета — 0.07, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 04.06.2013.
- Этот фонд участвовал в 22.98% снижения S&P 500 Index, но только в 22.35% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.13 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.13 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.99%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 22.35%
- Участие в снижении
- 22.98%
Комиссия
Комиссия GBONX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GBONX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund Class R6 (GBONX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GBONX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.92 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.41 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 6.61 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GBONX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Global Bond Opportunities Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | $0.29 | $0.36 | $0.43 | $0.56 | $0.36 | $0.49 | $0.51 |
Дивидендный доход | 5.04% | 4.93% | 4.56% | 4.06% | 3.83% | 2.76% | 3.43% | 4.21% | 5.89% | 3.46% | 4.93% | 5.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.49 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.44 |
| 2023 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.40 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2021 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund Class R6 показал максимальную просадку в 11.56%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Global Bond Opportunities Fund Class R6 составляет 3.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.56% | 6 мар. 2020 г. | 13 | 24 мар. 2020 г. | 78 | 15 июл. 2020 г. | 91 |
| -10.7% | 20 сент. 2021 г. | 276 | 21 окт. 2022 г. | 292 | 20 дек. 2023 г. | 568 |
| -5.85% | 16 апр. 2015 г. | 209 | 11 февр. 2016 г. | 48 | 21 апр. 2016 г. | 257 |
| -4% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.36% | 4 июн. 2013 г. | 15 | 24 июн. 2013 г. | 61 | 19 сент. 2013 г. | 76 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...