- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 30 мая 2008 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GARTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Class A (GARTX) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции GARTX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GARTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,292.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Class A (GARTX) показал доход в 6.35% с начала года и 14.03% за последние 12 месяцев.
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Class A
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 5.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность GARTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июн. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GARTX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.47% | 0.77% | -3.06% | 4.73% | 2.07% | 0.37% | 6.35% | ||||||
| 2025 | 2.83% | -0.10% | -1.84% | -1.04% | 1.68% | 1.86% | 0.61% | 1.41% | 1.99% | 1.17% | 0.00% | 0.50% | 9.36% |
| 2024 | 0.11% | 2.00% | 1.63% | -1.07% | 1.30% | 0.53% | 0.85% | 0.42% | 1.78% | -1.85% | 2.31% | -1.47% | 6.62% |
| 2023 | 3.35% | -1.16% | 1.41% | 0.58% | -0.23% | 2.53% | 1.57% | -0.99% | -1.23% | -1.24% | 3.20% | 2.37% | 10.45% |
| 2022 | -2.13% | -1.30% | 1.43% | -3.04% | 0.11% | -2.80% | 2.19% | -1.46% | -3.43% | 2.25% | 3.70% | -2.03% | -6.61% |
| 2021 | -0.41% | 0.93% | 1.44% | 1.72% | 0.80% | 0.39% | -0.10% | 0.89% | -1.76% | 2.09% | -1.95% | 1.96% | 6.06% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Class A has an annualized alpha of 2.40%, beta of 0.44, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2008.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (45.16%) than losses (32.69%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.40% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.44 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.40%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 45.16%
- Участие в снижении
- 32.69%
Комиссия
Комиссия GARTX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GARTX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Class A (GARTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GARTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.08 | $0.22 | $0.42 | $0.87 | $0.06 | $0.31 | $0.21 | $0.33 | $0.04 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.76% | 1.87% | 0.81% | 2.49% | 5.02% | 9.26% | 0.63% | 3.33% | 2.38% | 3.58% | 0.41% | 1.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Class A показал максимальную просадку в 19.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1315 торговых сессий.
Текущая просадка Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Class A составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -19.12%март 2009 г. | 9mo 6d | 5y 2mo | 5y 11moиюнь 2008 г. - май 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -13.24%март 2020 г. | 1mo 2d | 8mo 15d | 9mo 17dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.17%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 1y 2mo | 2y 24dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.47%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 17d | 5mo 4dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.20%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 10mo 13d | 1y 7moапр. 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| GARTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -9.10% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -2.97% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -1.13% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GARTX
Добавьте Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GARTX