График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Class A (GARTX) показал доход в -1.96% с начала года и 6.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GARTX составила 4.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Class A
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 4.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июн. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GARTX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.47% | 0.77% | -4.11% | -1.96% | |||||||||
| 2025 | 2.83% | -0.10% | -1.84% | -1.04% | 1.68% | 1.86% | 0.61% | 1.41% | 1.99% | 1.17% | 0.00% | 0.50% | 9.36% |
| 2024 | 0.11% | 2.00% | 1.63% | -1.07% | 1.30% | 0.53% | 0.85% | 0.42% | 1.78% | -1.85% | 2.31% | -1.47% | 6.62% |
| 2023 | 3.35% | -1.16% | 1.41% | 0.58% | -0.23% | 2.53% | 1.57% | -0.99% | -1.23% | -1.24% | 3.20% | 2.37% | 10.45% |
| 2022 | -2.13% | -1.30% | 1.43% | -3.04% | 0.11% | -2.80% | 2.19% | -1.46% | -3.43% | 2.25% | 3.70% | -2.03% | -6.61% |
| 2021 | -0.41% | 0.93% | 1.44% | 1.72% | 0.80% | 0.39% | -0.10% | 0.89% | -1.76% | 2.09% | -1.95% | 1.96% | 6.06% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Class A: годовая альфа составляет -0.11%, бета — 0.26, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 03.06.2008.
- Этот фонд участвовал в 41.40% снижения S&P 500 Index, но только в 28.99% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.26 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -0.11%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 28.99%
- Участие в снижении
- 41.40%
Комиссия
Комиссия GARTX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GARTX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Class A (GARTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GARTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.40 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 6.61 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GARTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.08 | $0.22 | $0.42 | $0.87 | $0.06 | $0.31 | $0.21 | $0.33 | $0.04 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.91% | 1.87% | 0.81% | 2.49% | 5.02% | 9.26% | 0.63% | 3.33% | 2.38% | 3.58% | 0.41% | 1.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Class A показал максимальную просадку в 19.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1315 торговых сессий.
Текущая просадка Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Class A составляет 4.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.12% | 6 июн. 2008 г. | 190 | 9 мар. 2009 г. | 1315 | 29 мая 2014 г. | 1505 |
| -13.24% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 178 | 3 дек. 2020 г. | 201 |
| -11.17% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 300 | 11 дек. 2023 г. | 519 |
| -8.47% | 19 февр. 2025 г. | 34 | 7 апр. 2025 г. | 73 | 23 июл. 2025 г. | 107 |
| -8.2% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 217 | 20 дек. 2016 г. | 419 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...