- ISIN
- US3547237939
- CUSIP
- 354723793
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 31 авг. 1987 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FXNCX
Franklin North Carolina Tax-Free Income Fund (FXNCX) прибавил 2.7% с начала года. Текущая цена акции FXNCX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FXNCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,041.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin North Carolina Tax-Free Income Fund (FXNCX) показал доход в 2.73% с начала года и 7.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXNCX составила 1.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Franklin North Carolina Tax-Free Income Fund
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.73%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FXNCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FXNCX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 1 сент. 1987 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 30 сент. 1987 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64% | 1.47% | -2.16% | 1.32% | 0.55% | 0.92% | 2.73% | ||||||
| 2025 | 0.60% | 1.19% | -1.91% | -0.46% | -0.51% | 0.64% | -0.72% | 0.77% | 3.02% | 1.43% | 0.32% | 0.17% | 4.53% |
| 2024 | -0.06% | 0.02% | 0.14% | -1.20% | -0.03% | 1.96% | 0.81% | 0.54% | 1.16% | -1.44% | 1.91% | -1.30% | 2.47% |
| 2023 | 3.34% | -2.55% | 2.29% | -0.18% | -0.74% | 0.62% | 0.21% | -1.31% | -3.10% | -2.33% | 7.00% | 2.87% | 5.80% |
| 2022 | -2.74% | -0.55% | -3.36% | -3.20% | 1.33% | -2.25% | 2.70% | -2.62% | -4.42% | -1.11% | 5.55% | -0.28% | -10.83% |
| 2021 | 0.36% | -1.68% | 0.72% | 1.04% | 0.41% | 0.18% | 0.83% | -0.51% | -0.95% | -0.11% | 1.02% | 0.09% | 1.36% |
Метрики бенчмарка
Franklin North Carolina Tax-Free Income Fund has an annualized alpha of 4.52%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.58%) than losses (1.23%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.52%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.58%
- Участие в снижении
- 1.23%
Комиссия
Комиссия FXNCX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FXNCX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin North Carolina Tax-Free Income Fund (FXNCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXNCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.30 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.29 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 9.98 | -0.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin North Carolina Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.41 | $0.35 | $0.25 | $0.24 | $0.24 | $0.28 | $0.37 | $0.35 | $0.35 | $0.41 | $0.39 |
Дивидендный доход | 3.04% | 3.88% | 3.31% | 2.40% | 2.37% | 2.03% | 2.40% | 3.23% | 3.12% | 3.02% | 3.53% | 3.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin North Carolina Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.41 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.35 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin North Carolina Tax-Free Income Fund показал максимальную просадку в 16.12%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 759 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.12%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 3y 11d | 4y 3moиюль 2021 г. - нояб. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -15.43%окт. 2008 г. | 8mo 25d | 6mo 8d | 1y 2moянв. 2008 г. - апр. 2009 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -10.51%нояб. 1994 г. | 9mo 23d | 4mo 3d | 1y 1moфевр. 1994 г. - март 1995 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -10.50%сент. 2013 г. | 9mo 10d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2012 г. - янв. 2015 г. |
Обвал COVID2020 | -9.24%март 2020 г. | 10d | 4mo 13d | 4mo 23dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| FXNCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.12% | -56.78% | +40.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -9.10% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.04% | -18.90% | +11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -25.43% | +9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.12% | -33.92% | +17.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -10.71% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.08% | -1.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FXNCX
Добавьте Franklin North Carolina Tax-Free Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FXNCX