- ISIN
- US3547235040
- CUSIP
- 354723504
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 2 апр. 1985 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTOIX
Franklin Ohio Tax-Free Income Fund (FTOIX) прибавил 2.6% с начала года. Текущая цена акции FTOIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTOIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,039.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Ohio Tax-Free Income Fund (FTOIX) показал доход в 2.58% с начала года и 7.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTOIX составила 1.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Franklin Ohio Tax-Free Income Fund
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 1.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FTOIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FTOIX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 1.58% | -2.03% | 1.36% | 0.48% | 0.82% | 2.58% | ||||||
| 2025 | 0.42% | 1.31% | -1.63% | -0.49% | -0.50% | 0.64% | -0.86% | 0.96% | 3.10% | 1.28% | 0.26% | 0.22% | 4.72% |
| 2024 | -0.08% | 0.00% | 0.10% | -1.13% | 0.21% | 1.58% | 0.80% | 0.64% | 1.03% | -1.10% | 1.86% | -1.07% | 2.79% |
| 2023 | 3.26% | -2.70% | 2.14% | -0.21% | -0.97% | 0.97% | 0.15% | -1.58% | -2.96% | -1.67% | 6.69% | 2.58% | 5.41% |
| 2022 | -2.83% | -0.62% | -3.39% | -3.35% | 1.24% | -2.33% | 2.85% | -2.74% | -4.21% | -1.13% | 5.46% | -0.17% | -11.08% |
| 2021 | 0.40% | -2.18% | 0.67% | 0.95% | 0.48% | 0.34% | 0.78% | -0.51% | -0.83% | -0.23% | 0.95% | 0.19% | 0.96% |
Метрики бенчмарка
Franklin Ohio Tax-Free Income Fund has an annualized alpha of 4.29%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 1985.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.88%) than losses (3.98%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.29%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.88%
- Участие в снижении
- 3.98%
Комиссия
Комиссия FTOIX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTOIX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Ohio Tax-Free Income Fund (FTOIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTOIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.30 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.29 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 9.98 | -0.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Ohio Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.52 | $0.43 | $0.32 | $0.31 | $0.27 | $0.33 | $0.44 | $0.38 | $0.35 | $0.42 | $0.45 |
Дивидендный доход | 3.49% | 4.53% | 3.80% | 2.75% | 2.74% | 2.10% | 2.53% | 3.38% | 3.04% | 2.77% | 3.32% | 3.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Ohio Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.52 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.43 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Ohio Tax-Free Income Fund показал максимальную просадку в 19.27%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 683 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Black Monday1987 | -19.27%окт. 1987 г. | 7mo 14d | 2y 8mo | 3y 3moмарт 1987 г. - июнь 1990 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.40%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 3y 1mo | 4y 4moиюль 2021 г. - нояб. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -13.21%окт. 2008 г. | 1mo 3d | 3mo 1d | 4mo 4dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -9.52%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 11mo 7d | 1y 3moмай 2013 г. - авг. 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -9.49%март 2020 г. | 10d | 4mo 4d | 4mo 14dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| FTOIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -56.78% | +37.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -9.10% | +6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.61% | -18.90% | +12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.40% | -25.43% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.40% | -33.92% | +17.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -10.71% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.08% | -1.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTOIX
Добавьте Franklin Ohio Tax-Free Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTOIX