- Эмитент
- Faith Investor Services
- Дата выпуска
- 19 мар. 2026 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $4M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIS Faith Income ETF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FTHB по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -0.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении FTHB закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 20 мая 2026 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | 1.00% | 1.18% | 0.12% | -0.16% | 2.21% |
Метрики бенчмарка
FIS Faith Income ETF has an annualized alpha of -1.44%, beta of 0.20, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 19, 2026.
- This ETF captured 9.85% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.45%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.20 may look defensive, but with R2 of 0.50 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.50 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.44%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 9.85%
- Участие в снижении
- -7.45%
Комиссия
Комиссия FTHB составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FIS Faith Income ETF (FTHB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTHB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FIS Faith Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM |
|---|---|
| Дивиденд | $0.26 |
Дивидендный доход | 1.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FIS Faith Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.10 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FIS Faith Income ETF показал максимальную просадку в 1.36%, зарегистрированную 19 мая 2026 г.. Полное восстановление заняло 7 торговых сессий.
Текущая просадка FIS Faith Income ETF составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.36%май 2026 г. | 8d | 10d | 18dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
-0.95%июнь 2026 г. | 3d | 24d | 27dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-0.82%март 2026 г. | 7d | 6d | 13dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-0.73%июль 2026 г. | 6d | — | 10dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-0.47%апр. 2026 г. | 8d | 7d | 15dапр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| FTHB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -56.78% | +55.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.00% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -10.70% | +10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTHB
Добавьте FIS Faith Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTHB