PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M (F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M (FTBRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3158092029

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

10 сент. 1992 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FTBRX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M (FTBRX) показал доход в 2.38% с начала года и 6.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTBRX составила 1.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FTBRX

С начала года

2.38%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

2.53%

1 год

6.15%

3 года

3.73%

5 лет

1.35%

10 лет

1.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTBRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.64%0.87%0.30%0.73%-0.17%2.38%
20240.76%-0.52%0.36%-0.42%0.99%0.45%1.60%0.79%1.24%-0.85%0.26%0.15%4.90%
20231.79%-1.05%1.18%0.46%-0.20%-0.28%0.65%0.28%-0.64%0.20%1.85%1.48%5.82%
2022-1.03%-0.80%-1.93%-1.34%0.46%-1.08%1.01%-1.08%-1.91%-0.43%1.65%0.06%-6.29%
2021-0.07%-0.50%-0.50%0.34%0.25%-0.09%0.33%-0.09%-0.27%-0.78%-0.19%-0.09%-1.66%
20200.95%0.84%-3.14%2.34%1.19%0.99%0.72%0.12%-0.06%-0.39%0.51%0.18%4.25%
20190.90%0.34%0.98%0.27%0.72%0.79%0.09%1.05%-0.08%0.35%0.00%0.18%5.73%
2018-0.46%-0.40%-0.09%-0.05%0.43%-0.27%0.42%0.35%-0.01%-0.18%-0.01%0.74%0.47%
20170.29%0.27%0.12%0.38%0.30%-0.05%0.39%0.30%-0.23%0.04%-0.30%0.05%1.58%
20160.40%0.11%1.08%0.45%-0.06%0.90%0.28%-0.15%0.09%-0.16%-0.95%0.11%2.10%
20150.93%-0.24%0.37%0.10%-0.06%-0.41%0.12%-0.23%0.29%0.21%-0.15%-0.54%0.40%
20140.67%0.41%-0.25%0.41%0.49%0.02%-0.22%0.38%-0.41%0.38%0.28%-0.41%1.75%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTBRX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FTBRX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M (FTBRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.74
  • За 5 лет: 0.52
  • За 10 лет: 0.78
  • За всё время: 1.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.35$0.23$0.14$0.14$0.25$0.25$0.22$0.17$0.15$0.18$0.19

Дивидендный доход

3.02%3.06%2.10%1.34%1.18%2.08%2.15%1.97%1.49%1.30%1.55%1.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.35
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.14
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.01$0.01$0.14
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.06$0.01$0.03$0.25
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.17
2016$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2015$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.18
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M показал максимальную просадку в 12.41%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M составляет 0.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.41%24 янв. 2008 г.21224 нояб. 2008 г.1548 июл. 2009 г.366
-10.03%6 янв. 2021 г.45420 окт. 2022 г.43812 июл. 2024 г.892
-6.49%9 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.61
-5.27%1 февр. 1994 г.709 мая 1994 г.2573 мая 1995 г.327
-4.27%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.1405 мар. 2004 г.182
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...