Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M (FTBRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M (FTBRX) показал доход в -0.28% с начала года и 4.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTBRX составила 2.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 10 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении FTBRX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 29 мая 2009 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -1.4%.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M: годовая альфа составляет 4.04%, бета — -0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 11.09.1992.

• Этот фонд участвовал в 11.64% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.39%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FTBRX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FTBRX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M (FTBRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M показал максимальную просадку в 12.43%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M составляет 1.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.