PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin Arizona Tax Free Income Fund (FTAZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin Arizona Tax Free Income Fund (FTAZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3547238762

CUSIP

354723876

Эмитент

Franklin Templeton Investments

Дата выпуска

31 авг. 1987 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FTAZX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Arizona Tax Free Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin Arizona Tax Free Income Fund (FTAZX) показал доход в -2.73% с начала года и 0.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTAZX составила 1.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FTAZX

С начала года

-2.73%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

-4.04%

1 год

0.50%

3 года

1.16%

5 лет

0.03%

10 лет

1.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTAZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.18%1.06%-1.87%-1.07%-1.05%-2.73%
2024-0.24%0.16%-0.03%-1.17%0.51%1.70%0.78%0.59%0.94%-1.05%1.69%-1.35%2.52%
20232.75%-2.22%1.86%-0.06%-0.76%0.91%0.26%-1.28%-2.77%-1.68%6.58%2.78%6.15%
2022-2.53%-0.64%-3.27%-2.89%0.73%-1.97%2.49%-2.36%-3.86%-1.04%4.83%-0.05%-10.39%
20210.38%-1.79%0.87%1.02%0.37%0.31%0.73%-0.34%-0.89%-0.09%0.93%0.14%1.61%
20201.79%1.46%-3.86%-1.63%2.97%0.79%1.60%-0.50%-0.15%-0.34%1.69%0.75%4.50%
20190.55%0.46%1.59%0.43%1.29%0.32%0.72%1.79%-0.76%0.06%0.13%0.25%7.02%
2018-1.01%-0.38%0.47%-0.38%1.05%0.09%0.09%0.19%-0.66%-0.58%0.86%1.05%0.77%
20170.49%0.48%-0.07%0.58%0.95%-0.17%0.47%0.66%-0.36%0.29%-0.27%0.94%4.06%
20161.02%0.20%0.47%0.65%0.47%1.72%0.01%0.10%-0.35%-0.71%-2.97%0.49%1.04%
20151.91%-1.19%0.30%-0.58%-0.04%-0.59%-0.13%0.23%0.69%0.41%0.22%0.68%1.88%
20142.17%1.39%0.63%1.00%1.92%-0.12%-0.21%1.63%0.11%0.68%0.49%0.94%11.11%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTAZX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FTAZX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTAZX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAZX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAZX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAZX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAZX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Arizona Tax Free Income Fund (FTAZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin Arizona Tax Free Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.15
  • За 5 лет: 0.01
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 1.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Arizona Tax Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.28$0.31$0.31$0.28$0.27$0.29$0.33$0.36$0.38$0.38$0.42$0.44

Дивидендный доход

3.01%3.20%3.09%2.91%2.42%2.63%3.02%3.41%3.50%3.53%3.77%3.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Arizona Tax Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.31
2023$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.28
2021$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2020$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2019$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.33
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2015$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.42
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin Arizona Tax Free Income Fund показал максимальную просадку в 15.26%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Franklin Arizona Tax Free Income Fund составляет 5.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.26%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-14.34%24 янв. 2008 г.18516 окт. 2008 г.14313 мая 2009 г.328
-11.36%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.1771 дек. 2020 г.186
-9.54%13 окт. 2010 г.6614 янв. 2011 г.1372 авг. 2011 г.203
-9.2%3 мая 2013 г.899 сент. 2013 г.18129 мая 2014 г.270
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...