- ISIN
- US3547238762
- CUSIP
- 354723876
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 31 авг. 1987 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTAZX
Franklin Arizona Tax Free Income Fund (FTAZX) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции FTAZX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTAZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,053.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Arizona Tax Free Income Fund (FTAZX) показал доход в 2.77% с начала года и 7.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTAZX составила 1.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Franklin Arizona Tax Free Income Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.77%
- С начала года
- 2.77%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 1.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FTAZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был сент. 1987 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FTAZX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 13 нояб. 1987 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 15 сент. 1987 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 1.38% | -2.02% | 1.32% | 0.50% | 1.00% | 2.77% | ||||||
| 2025 | 0.47% | 1.31% | -1.61% | -0.79% | -0.75% | 0.70% | -0.66% | 0.95% | 2.82% | 1.65% | 0.25% | -0.02% | 4.32% |
| 2024 | -0.24% | 0.16% | -0.03% | -1.17% | 0.51% | 1.70% | 0.78% | 0.59% | 0.95% | -1.05% | 1.96% | -1.07% | 3.08% |
| 2023 | 2.76% | -2.22% | 1.86% | -0.06% | -0.76% | 0.91% | 0.26% | -1.28% | -2.78% | -1.95% | 6.58% | 2.78% | 5.85% |
| 2022 | -2.53% | -0.65% | -3.26% | -2.89% | 0.74% | -1.97% | 2.49% | -2.37% | -3.86% | -1.04% | 4.83% | -0.05% | -10.39% |
| 2021 | 0.38% | -1.79% | 0.87% | 1.02% | 0.37% | 0.31% | 0.73% | -0.34% | -0.90% | -0.09% | 0.93% | 0.13% | 1.60% |
Метрики бенчмарка
Franklin Arizona Tax Free Income Fund has an annualized alpha of 4.42%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.35%) than losses (1.12%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.42%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.35%
- Участие в снижении
- 1.12%
Комиссия
Комиссия FTAZX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTAZX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Arizona Tax Free Income Fund (FTAZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTAZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.30 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.29 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 9.98 | +0.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Arizona Tax Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.43 | $0.37 | $0.28 | $0.28 | $0.26 | $0.29 | $0.38 | $0.35 | $0.35 | $0.38 | $0.41 |
Дивидендный доход | 3.37% | 4.36% | 3.74% | 2.84% | 2.91% | 2.41% | 2.62% | 3.48% | 3.36% | 3.22% | 3.51% | 3.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Arizona Tax Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.43 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.37 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Arizona Tax Free Income Fund показал максимальную просадку в 15.27%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 725 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.27%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -14.65%окт. 2008 г. | 8mo 26d | 7mo 1d | 1y 3moянв. 2008 г. - май 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -11.36%март 2020 г. | 10d | 8mo 16d | 8mo 26dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2011 года2011 | -9.71%янв. 2011 г. | 2mo 21d | 6mo 21d | 9mo 12dокт. 2010 г. - авг. 2011 г. |
Откат 2013 года2013 | -9.50%сент. 2013 г. | 4mo 9d | 11mo 10d | 1y 3moмай 2013 г. - авг. 2014 г. |
Показатели просадок
| FTAZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -56.78% | +41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -9.10% | +6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.34% | -18.90% | +12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -25.43% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | -33.92% | +18.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -10.71% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.08% | -1.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTAZX
Добавьте Franklin Arizona Tax Free Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTAZX