PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin Virginia Tax Free Income Fund (FRVAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin Virginia Tax Free Income Fund (FRVAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3547237699

CUSIP

354723769

Эмитент

Franklin Templeton Investments

Дата выпуска

31 авг. 1987 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FRVAX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Virginia Tax Free Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin Virginia Tax Free Income Fund (FRVAX) показал доход в -2.87% с начала года и 0.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRVAX составила 1.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FRVAX

С начала года

-2.87%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

-4.27%

1 год

0.16%

3 года

0.80%

5 лет

-0.60%

10 лет

1.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FRVAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.15%0.82%-1.96%-0.86%-1.03%-2.87%
20240.03%0.04%0.24%-1.17%0.06%1.85%0.85%0.46%1.21%-1.44%1.64%-1.44%2.30%
20233.20%-2.70%2.00%-0.10%-0.89%1.06%0.23%-1.39%-2.97%-1.68%6.79%2.80%6.08%
2022-2.79%-0.77%-3.25%-3.57%1.39%-2.47%3.04%-2.66%-4.14%-1.27%5.05%-0.07%-11.33%
20210.34%-1.96%0.63%0.87%0.50%0.26%0.86%-0.63%-0.92%-0.21%0.97%0.18%0.83%
20201.56%1.17%-3.12%-1.16%2.57%0.64%1.16%-0.44%-0.09%-0.19%1.43%0.43%3.91%
20190.54%0.44%1.17%0.47%0.97%0.30%0.51%1.57%-0.40%-0.14%0.12%0.13%5.81%
2018-0.55%-0.37%0.27%-0.28%0.82%0.18%0.45%0.17%-0.48%-0.48%0.63%0.91%1.25%
20170.46%0.46%-0.25%0.37%0.64%-0.34%0.36%0.36%-0.63%-0.19%-0.46%0.72%1.50%
20160.82%0.38%0.48%0.48%0.22%1.69%0.30%0.12%-0.31%-0.49%-2.40%0.55%1.80%
20151.43%-1.13%0.31%-0.72%0.13%-0.48%-0.04%0.40%0.74%0.30%0.30%0.56%1.78%
20141.68%1.57%0.24%1.03%1.55%-0.29%-0.11%2.00%0.04%0.32%0.32%0.49%9.16%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FRVAX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FRVAX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRVAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRVAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRVAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRVAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRVAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Virginia Tax Free Income Fund (FRVAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin Virginia Tax Free Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.09
  • За 5 лет: -0.14
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 1.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Virginia Tax Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.26$0.29$0.27$0.23$0.21$0.25$0.32$0.34$0.37$0.41$0.42$0.45

Дивидендный доход

2.73%2.88%2.67%2.39%1.89%2.21%2.90%3.16%3.32%3.63%3.67%3.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Virginia Tax Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.02$0.03$0.00$0.10
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2019$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.32
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2016$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.42
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin Virginia Tax Free Income Fund показал максимальную просадку в 16.45%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Franklin Virginia Tax Free Income Fund составляет 7.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.45%21 июл. 2021 г.32025 окт. 2022 г.———
-14.69%12 сент. 2008 г.2415 окт. 2008 г.12821 апр. 2009 г.152
-9.57%5 дек. 2012 г.1919 сент. 2013 г.2681 окт. 2014 г.459
-9.4%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.721 мар. 1995 г.282
-9.25%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9810 авг. 2020 г.107
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...