- ISIN
- US3547237699
- CUSIP
- 354723769
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 31 авг. 1987 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRVAX
Franklin Virginia Tax Free Income Fund (FRVAX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции FRVAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,020.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Virginia Tax Free Income Fund (FRVAX) показал доход в 2.01% с начала года и 7.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRVAX составила 1.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Franklin Virginia Tax Free Income Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FRVAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 22 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FRVAX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 1 сент. 1987 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 30 сент. 1987 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 1.45% | -1.83% | 1.18% | 0.57% | 0.20% | 2.01% | ||||||
| 2025 | 0.41% | 1.04% | -1.73% | -0.60% | -0.76% | 0.67% | -0.98% | 0.70% | 2.98% | 1.30% | 0.23% | -0.03% | 3.20% |
| 2024 | 0.03% | 0.04% | 0.24% | -1.17% | 0.06% | 1.85% | 0.85% | 0.46% | 1.21% | -1.44% | 1.89% | -1.19% | 2.81% |
| 2023 | 3.20% | -2.70% | 2.00% | -0.10% | -0.89% | 1.06% | 0.22% | -1.39% | -2.97% | -1.92% | 6.79% | 2.80% | 5.81% |
| 2022 | -2.79% | -0.77% | -3.26% | -3.57% | 1.38% | -2.48% | 3.04% | -2.65% | -4.14% | -1.27% | 5.06% | -0.08% | -11.33% |
| 2021 | 0.33% | -1.97% | 0.63% | 0.87% | 0.50% | 0.25% | 0.86% | -0.64% | -0.92% | -0.21% | 0.97% | 0.18% | 0.81% |
Метрики бенчмарка
Franklin Virginia Tax Free Income Fund has an annualized alpha of 4.43%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 01, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.12%) than losses (1.00%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.43%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.12%
- Участие в снижении
- 1.00%
Комиссия
Комиссия FRVAX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRVAX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Virginia Tax Free Income Fund (FRVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FRVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.41 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.93 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 13.52 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Virginia Tax Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.40 | $0.34 | $0.24 | $0.23 | $0.21 | $0.25 | $0.37 | $0.35 | $0.34 | $0.41 | $0.42 |
Дивидендный доход | 3.07% | 4.01% | 3.38% | 2.44% | 2.38% | 1.87% | 2.21% | 3.34% | 3.19% | 3.05% | 3.63% | 3.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Virginia Tax Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.40 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.34 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Virginia Tax Free Income Fund показал максимальную просадку в 16.45%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 829 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.45%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 3y 3mo | 4y 7moиюль 2021 г. - февр. 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -14.87%окт. 2008 г. | 8mo 25d | 6mo 9d | 1y 2moянв. 2008 г. - апр. 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -9.82%сент. 2013 г. | 9mo 8d | 1y 1mo | 1y 10moдек. 2012 г. - окт. 2014 г. |
Откат 1994 года1994 | -9.40%нояб. 1994 г. | 9mo 23d | 3mo 10d | 1y 28dфевр. 1994 г. - март 1995 г. |
Обвал COVID2020 | -9.25%март 2020 г. | 10d | 4mo 23d | 5mo 3dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Показатели просадок
| FRVAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -56.78% | +40.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -9.10% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.52% | -18.90% | +12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.45% | -25.43% | +8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.45% | -33.92% | +17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -10.72% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.97% | -1.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FRVAX
Добавьте Franklin Virginia Tax Free Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRVAX