- ISIN
- US6706784088
- Эмитент
- Nuveen
- Дата выпуска
- 7 авг. 1997 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FORCX
Nuveen Oregon Intermediate Municipal Bond Fund (FORCX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции FORCX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FORCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,048.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen Oregon Intermediate Municipal Bond Fund (FORCX) показал доход в 1.27% с начала года и 5.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FORCX составила 1.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Nuveen Oregon Intermediate Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 1.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FORCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 авг. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FORCX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.76% | 0.96% | -2.20% | 0.87% | 0.35% | 0.55% | 1.27% | ||||||
| 2025 | 0.46% | 0.62% | -1.03% | -0.47% | 0.36% | 0.67% | 0.05% | 0.67% | 1.70% | 1.07% | 0.36% | 0.36% | 4.89% |
| 2024 | -0.07% | 0.13% | -0.07% | -0.78% | -0.62% | 1.30% | 0.75% | 0.77% | 0.76% | -1.16% | 1.07% | -0.77% | 1.29% |
| 2023 | 2.37% | -1.82% | 1.65% | -0.20% | -1.01% | 0.73% | 0.22% | -1.03% | -2.18% | -0.95% | 5.12% | 2.09% | 4.85% |
| 2022 | -2.38% | -0.42% | -2.75% | -2.24% | 0.88% | -1.26% | 2.06% | -1.66% | -2.90% | -0.44% | 3.63% | 0.30% | -7.17% |
| 2021 | 0.09% | -1.70% | 0.70% | 0.72% | 0.34% | 0.24% | 0.62% | -0.22% | -0.78% | -0.28% | 0.77% | 0.05% | 0.52% |
Метрики бенчмарка
Nuveen Oregon Intermediate Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 3.38%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 08, 1997.
- This fund captured 9.03% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.06%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.38%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.03%
- Участие в снижении
- -4.06%
Комиссия
Комиссия FORCX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FORCX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Oregon Intermediate Municipal Bond Fund (FORCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FORCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.30 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.29 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 9.98 | -3.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Oregon Intermediate Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.30 | $0.28 | $0.25 | $0.21 | $0.19 | $0.23 | $0.25 | $0.24 | $0.25 | $0.27 | $0.30 |
Дивидендный доход | 2.76% | 2.99% | 2.92% | 2.53% | 2.13% | 1.83% | 2.09% | 2.35% | 2.33% | 2.44% | 2.62% | 2.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Oregon Intermediate Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.25 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen Oregon Intermediate Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 11.47%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 718 торговых сессий.
Текущая просадка Nuveen Oregon Intermediate Municipal Bond Fund составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -11.47%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -10.70%март 2020 г. | 10d | 4mo 5d | 4mo 15dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -7.13%окт. 2008 г. | 1mo 4d | 2mo 28d | 4mo 2dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.92%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 8mo 11d | 1y 11dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.71%дек. 2016 г. | 4mo 27d | 2y 17d | 2y 5moиюль 2016 г. - дек. 2018 г. |
Показатели просадок
| FORCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.47% | -56.78% | +45.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -9.10% | +6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.29% | -18.90% | +14.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.47% | -25.43% | +13.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.47% | -33.92% | +22.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.66% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -10.71% | +9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.08% | -1.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FORCX
Добавьте Nuveen Oregon Intermediate Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FORCX