Falcon Oil & Gas Ltd (FO.V)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Falcon Oil & Gas Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Falcon Oil & Gas Ltd (FO.V) показал доход в 84.09% с начала года и 268.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FO.V составила 15.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 21 дек. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +2.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +130.8%, в то время как худший месяц был июнь 2007 г. с доходностью -61.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FO.V закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 3 сент. 2021 г. с доходностью +88.9%, в то время как худший день был 8 окт. 2009 г. с доходностью -57.9%.

Falcon Oil & Gas Ltd: годовая альфа составляет 46.13%, бета — 0.49, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 22.12.1999.

• Эта акция участвовал в 43.67% снижения S&P 500 Index, но только в 26.91% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.49 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

FO.V имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Falcon Oil & Gas Ltd (FO.V) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Falcon Oil & Gas Ltd показал максимальную просадку в 98.96%, зарегистрированную 4 окт. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Falcon Oil & Gas Ltd составляет 93.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Falcon Oil & Gas Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Falcon Oil & Gas Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.