- ISIN
- US3547232310
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 7 янв. 2010 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FNJZX
Franklin NJ Tax Free Income Adv (FNJZX) прибавил 2.7% с начала года. Текущая цена акции FNJZX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FNJZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,053.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin NJ Tax Free Income Adv (FNJZX) показал доход в 2.65% с начала года и 7.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FNJZX составила 1.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Franklin NJ Tax Free Income Adv
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 1.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FNJZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FNJZX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | 1.21% | -1.91% | 1.35% | 0.48% | 0.86% | 2.65% | ||||||
| 2025 | 0.27% | 1.16% | -1.51% | -0.63% | -0.60% | 0.87% | -0.62% | 0.80% | 2.89% | 1.47% | 0.25% | 0.00% | 4.38% |
| 2024 | -0.03% | 0.16% | 0.08% | -1.09% | 0.11% | 1.63% | 0.95% | 0.47% | 1.01% | -1.26% | 1.89% | -0.80% | 3.11% |
| 2023 | 2.93% | -1.99% | 1.87% | -0.10% | -0.60% | 0.67% | 0.26% | -1.11% | -2.91% | -1.95% | 6.66% | 2.55% | 6.07% |
| 2022 | -2.56% | -0.69% | -2.82% | -3.37% | 1.00% | -2.34% | 2.58% | -2.43% | -3.86% | -1.08% | 4.90% | -0.12% | -10.60% |
| 2021 | 0.76% | -1.59% | 0.68% | 1.17% | 0.45% | 0.49% | 0.72% | -0.46% | -0.83% | -0.06% | 1.00% | 0.15% | 2.46% |
Метрики бенчмарка
Franklin NJ Tax Free Income Adv has an annualized alpha of 2.90%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2008.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.66%) than losses (9.29%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.90%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.66%
- Участие в снижении
- 9.29%
Комиссия
Комиссия FNJZX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FNJZX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin NJ Tax Free Income Adv (FNJZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNJZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.30 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.29 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 9.98 | +0.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin NJ Tax Free Income Adv за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.44 | $0.39 | $0.27 | $0.30 | $0.29 | $0.31 | $0.41 | $0.41 | $0.40 | $0.46 | $0.47 |
Дивидендный доход | 3.28% | 4.31% | 3.74% | 2.60% | 2.93% | 2.52% | 2.69% | 3.58% | 3.68% | 3.53% | 4.04% | 3.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin NJ Tax Free Income Adv. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.44 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.39 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.30 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin NJ Tax Free Income Adv показал максимальную просадку в 15.42%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 724 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.42%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -13.67%окт. 2008 г. | 1mo 4d | 7mo 7d | 8mo 11dсент. 2008 г. - май 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -11.19%март 2020 г. | 10d | 8mo 25d | 9mo 5dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -9.66%сент. 2013 г. | 9mo 3d | 1y 1mo | 1y 10moдек. 2012 г. - окт. 2014 г. |
Откат 2011 года2011 | -8.84%янв. 2011 г. | 3mo 17d | 6mo 19d | 10mo 6dсент. 2010 г. - авг. 2011 г. |
Показатели просадок
| FNJZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -56.78% | +41.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -9.10% | +6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -18.90% | +12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -25.43% | +10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.42% | -33.92% | +18.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -10.71% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.08% | -1.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FNJZX
Добавьте Franklin NJ Tax Free Income Adv в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FNJZX