PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin NJ Tax Free Income Adv (FNJZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin NJ Tax Free Income Adv (FNJZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3547232310

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

7 янв. 2010 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FNJZX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin NJ Tax Free Income Adv

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin NJ Tax Free Income Adv (FNJZX) показал доход в -2.64% с начала года и 0.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FNJZX составила 1.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FNJZX

С начала года

-2.64%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-3.69%

1 год

0.63%

3 года

1.22%

5 лет

0.54%

10 лет

1.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FNJZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.01%0.92%-1.76%-0.90%-0.90%-2.64%
2024-0.03%0.16%0.08%-1.09%0.11%1.63%0.95%0.47%1.01%-1.26%1.63%-1.08%2.55%
20232.93%-1.99%1.87%0.15%-0.60%0.67%0.25%-1.11%-2.91%-1.67%6.66%2.55%6.62%
2022-2.55%-0.68%-2.82%-3.37%1.01%-2.34%2.59%-2.43%-3.86%-1.08%4.90%-0.12%-10.59%
20210.81%-1.59%0.68%1.17%0.46%0.49%0.72%-0.46%-0.82%-0.06%1.00%0.15%2.53%
20201.80%1.40%-4.35%-2.71%2.99%0.96%1.74%-0.37%0.14%-0.31%2.00%1.01%4.13%
20190.55%0.55%1.36%0.55%1.16%0.32%0.61%1.64%-0.62%-0.02%0.13%0.24%6.64%
2018-0.85%-0.23%0.40%-0.23%0.85%0.22%0.58%0.22%-0.41%-0.42%0.67%0.85%1.64%
20170.41%0.51%-0.28%0.42%0.52%-0.27%0.50%0.65%-0.49%0.13%-0.14%0.84%2.83%
20160.67%0.41%0.41%0.49%0.42%1.69%0.24%0.24%-0.17%-0.51%-2.48%0.33%1.70%
20151.50%-1.07%0.00%-0.84%0.09%-0.51%-0.02%-0.11%0.93%0.49%0.40%0.58%1.43%
20141.75%1.65%0.10%0.87%1.81%-0.66%-0.07%1.89%0.23%0.42%0.25%0.50%9.06%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FNJZX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FNJZX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNJZX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNJZX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNJZX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNJZX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNJZX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin NJ Tax Free Income Adv (FNJZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin NJ Tax Free Income Adv имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.19
  • За 5 лет: 0.14
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin NJ Tax Free Income Adv за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.33$0.32$0.30$0.29$0.31$0.36$0.41$0.44$0.46$0.46$0.49

Дивидендный доход

3.02%3.20%3.10%2.93%2.52%2.69%3.12%3.68%3.85%4.04%3.97%4.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin NJ Tax Free Income Adv. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2023$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2022$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.30
2021$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.29
2020$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2019$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.44
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin NJ Tax Free Income Adv показал максимальную просадку в 15.40%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Franklin NJ Tax Free Income Adv составляет 5.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.4%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-11.19%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.18410 дек. 2020 г.193
-9.38%10 дек. 2012 г.1889 сент. 2013 г.26730 сент. 2014 г.455
-8.68%13 окт. 2010 г.6614 янв. 2011 г.13529 июл. 2011 г.201
-3.4%1 сент. 2016 г.7720 дек. 2016 г.2426 дек. 2017 г.319
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...