- ISIN
- US31617K6001
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 3 мар. 1997 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMSAX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class M (FMSAX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции FMSAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $984.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class M (FMSAX) показал доход в 0.82% с начала года и 5.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMSAX составила 0.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class M
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 0.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FMSAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении FMSAX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 31 мая 1995 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 30 сент. 1994 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 1.58% | -1.58% | 0.19% | 0.29% | 0.10% | -0.20% | 0.82% | |||||
| 2025 | 0.58% | 2.48% | -0.10% | 0.21% | -0.90% | 1.67% | -0.40% | 1.55% | 1.22% | 0.81% | 0.60% | -0.03% | 7.91% |
| 2024 | -0.27% | -1.88% | 0.73% | -3.13% | 2.00% | 0.94% | 2.59% | 1.50% | 1.29% | -2.99% | 1.32% | -1.82% | 0.07% |
| 2023 | 3.20% | -2.75% | 1.97% | 0.53% | -0.95% | -0.47% | -0.06% | -0.98% | -3.28% | -2.58% | 5.57% | 4.43% | 4.27% |
| 2022 | -1.47% | -1.02% | -2.83% | -3.56% | 1.24% | -2.01% | 3.12% | -3.46% | -5.30% | -1.60% | 4.20% | -0.50% | -12.80% |
| 2021 | 0.09% | -0.69% | -0.59% | 0.53% | -0.35% | 0.00% | 0.61% | -0.09% | -0.43% | -0.37% | -0.07% | -0.16% | -1.52% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class M has an annualized alpha of 3.25%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1993.
- This fund captured 10.05% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.49%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.25%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.05%
- Участие в снижении
- -0.49%
Комиссия
Комиссия FMSAX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMSAX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class M (FMSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.23 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 9.69 | -4.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.36 | $0.31 | $0.29 | $0.11 | $0.05 | $0.24 | $0.26 | $0.24 | $0.25 | $0.25 | $0.19 |
Дивидендный доход | 3.54% | 3.57% | 3.19% | 2.92% | 1.13% | 0.48% | 2.05% | 2.25% | 2.22% | 2.26% | 2.27% | 1.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.31 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.05 | $0.29 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.01 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class M показал максимальную просадку в 19.47%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class M составляет 2.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -19.47%окт. 2023 г. | 2y 8mo | — | 5y 4moфевр. 2021 г. - сейчас |
Откат 2013 года2013 | -4.67%сент. 2013 г. | 4mo 6d | 7mo 28d | 12mo 4dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -4.55%июнь 2008 г. | 1y 1mo | 9mo 21d | 1y 11moмай 2007 г. - март 2009 г. |
Откат 1997 года1997 | -3.96%март 1997 г. | 1y 27d | 3mo 6d | 1y 4moфевр. 1996 г. - июль 1997 г. |
Обвал COVID2020 | -3.81%март 2020 г. | 10d | 12d | 22dмарт 2020 г. - март 2020 г. |
Показатели просадок
| FMSAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.47% | -56.78% | +37.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -9.10% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.14% | -18.90% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -25.43% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.47% | -33.92% | +14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -1.66% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -10.71% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.09% | -1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FMSAX
Добавьте Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class M в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMSAX