График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund (FMISX) показал доход в -0.73% с начала года и 3.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMISX составила 1.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 1.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был сент. 1987 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FMISX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 21 нояб. 1996 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 2 янв. 1997 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 1.29% | -2.44% | -0.73% | |||||||||
| 2025 | 0.32% | 1.11% | -1.60% | -0.56% | -0.50% | 0.74% | -0.72% | 0.69% | 2.72% | 1.25% | 0.34% | 0.18% | 3.97% |
| 2024 | -0.05% | -0.06% | 0.15% | -1.27% | -0.21% | 1.77% | 0.91% | 0.64% | 0.97% | -1.43% | 1.65% | -1.09% | 1.93% |
| 2023 | 3.09% | -2.43% | 1.97% | -0.18% | -0.82% | 0.89% | 0.31% | -1.39% | -2.96% | -1.80% | 6.55% | 2.45% | 5.41% |
| 2022 | -2.78% | -0.80% | -3.06% | -3.69% | 1.12% | -2.42% | 3.15% | -2.49% | -4.36% | -0.99% | 5.46% | -0.17% | -10.92% |
| 2021 | 0.27% | -1.89% | 0.46% | 1.11% | 0.42% | 0.27% | 0.66% | -0.50% | -0.93% | -0.11% | 1.00% | 0.18% | 0.91% |
Метрики бенчмарка
Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund: годовая альфа составляет 4.01%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.04.1985.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (15.40%) было выше, чем в снижении (4.89%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.01%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.40%
- Участие в снижении
- 4.89%
Комиссия
Комиссия FMISX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMISX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund (FMISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.90 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.39 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.40 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 6.61 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FMISX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.42 | $0.36 | $0.25 | $0.24 | $0.25 | $0.30 | $0.40 | $0.34 | $0.33 | $0.36 | $0.40 |
Дивидендный доход | 3.14% | 4.02% | 3.43% | 2.37% | 2.31% | 2.07% | 2.45% | 3.40% | 3.01% | 2.79% | 3.06% | 3.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.42 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.36 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund показал максимальную просадку в 19.25%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 781 торговую сессию.
Текущая просадка Franklin Massachusetts Tax-Free Income Fund составляет 2.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.25% | 11 мар. 1987 г. | 154 | 16 окт. 1987 г. | 781 | 16 нояб. 1990 г. | 935 |
| -16.1% | 21 июл. 2021 г. | 321 | 26 окт. 2022 г. | 831 | 20 февр. 2026 г. | 1152 |
| -13.39% | 24 янв. 2008 г. | 185 | 15 окт. 2008 г. | 149 | 20 мая 2009 г. | 334 |
| -10.92% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 182 | 8 дек. 2020 г. | 191 |
| -10.76% | 3 дек. 2012 г. | 183 | 23 авг. 2013 г. | 255 | 28 авг. 2014 г. | 438 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...