График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund (FKCIX) показал доход в -0.73% с начала года и 3.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FKCIX составила 1.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FKCIX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 1.08% | -2.42% | -0.73% | |||||||||
| 2025 | 0.38% | 1.22% | -0.93% | -0.28% | 0.11% | 0.55% | -0.08% | 0.78% | 1.85% | 0.95% | 0.27% | 0.12% | 5.03% |
| 2024 | -0.02% | 0.06% | -0.01% | -0.83% | -0.08% | 1.25% | 0.81% | 0.82% | 0.78% | -1.09% | 1.35% | -0.55% | 2.49% |
| 2023 | 2.25% | -1.66% | 1.64% | -0.05% | -0.75% | 0.53% | 0.14% | -0.67% | -1.78% | -1.04% | 4.07% | 2.01% | 4.61% |
| 2022 | -2.41% | -0.51% | -2.64% | -2.37% | 1.29% | -1.33% | 2.22% | -1.67% | -3.14% | -0.54% | 3.46% | 0.34% | -7.29% |
| 2021 | 0.34% | -1.47% | 0.45% | 0.76% | 0.25% | 0.28% | 0.67% | -0.31% | -0.73% | -0.18% | 0.60% | 0.11% | 0.75% |
Метрики бенчмарка
Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund: годовая альфа составляет 4.06%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 22.09.1992.
- Этот фонд участвовал в 12.29% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.97%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.06%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.29%
- Участие в снижении
- -2.97%
Комиссия
Комиссия FKCIX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FKCIX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund (FKCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FKCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.39 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 6.61 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FKCIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.48 | $0.40 | $0.29 | $0.27 | $0.26 | $0.28 | $0.37 | $0.32 | $0.30 | $0.32 | $0.34 |
Дивидендный доход | 3.44% | 4.39% | 3.65% | 2.64% | 2.51% | 2.16% | 2.31% | 3.08% | 2.72% | 2.49% | 2.73% | 2.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.48 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.40 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund показал максимальную просадку в 11.50%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 587 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin California Intermediate-Term Tax-Free Income Fund составляет 2.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.5% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | 587 | 28 февр. 2025 г. | 895 |
| -10.85% | 24 янв. 2008 г. | 227 | 15 дек. 2008 г. | 107 | 20 мая 2009 г. | 334 |
| -9.7% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 97 | 7 авг. 2020 г. | 106 |
| -7.32% | 1 февр. 1994 г. | 202 | 17 нояб. 1994 г. | 81 | 16 мар. 1995 г. | 283 |
| -6.34% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 163 | 30 апр. 2014 г. | 250 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...