График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class M и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class M (FGBTX) показал доход в -0.41% с начала года и 3.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGBTX составила 1.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class M
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 1.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FGBTX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 31 мая 1995 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 28 февр. 1994 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 1.77% | -2.30% | -0.41% | |||||||||
| 2025 | 0.58% | 2.25% | 0.03% | 0.30% | -0.52% | 1.56% | -0.38% | 1.28% | 0.98% | 0.57% | 0.56% | -0.48% | 6.91% |
| 2024 | 0.03% | -1.38% | 0.42% | -2.37% | 1.62% | 0.71% | 2.29% | 1.41% | 1.24% | -2.41% | 1.13% | -1.84% | 0.70% |
| 2023 | 3.66% | -2.51% | 2.24% | 0.54% | -0.97% | -0.29% | 0.14% | -0.69% | -2.56% | -2.04% | 4.63% | 3.89% | 5.86% |
| 2022 | -2.02% | -1.11% | -2.83% | -3.81% | 0.17% | -2.12% | 2.30% | -2.58% | -4.63% | -1.19% | 3.58% | -0.73% | -14.25% |
| 2021 | -0.93% | -1.29% | -1.32% | 0.83% | 0.23% | 1.06% | 1.05% | -0.14% | -0.97% | 0.11% | 0.23% | -0.19% | -1.38% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class M: годовая альфа составляет 2.37%, бета — -0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 03.01.1994.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (10.36%) было выше, чем в снижении (7.31%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.37%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 10.36%
- Участие в снижении
- 7.31%
Комиссия
Комиссия FGBTX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FGBTX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class M (FGBTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FGBTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.40 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 6.61 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FGBTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.26 | $0.22 | $0.22 | $0.12 | $0.09 | $0.39 | $0.20 | $0.19 | $0.14 | $0.18 | $0.18 |
Дивидендный доход | 3.31% | 3.59% | 3.10% | 2.98% | 1.73% | 1.09% | 4.50% | 2.45% | 2.53% | 1.83% | 2.33% | 2.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.22 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class M показал максимальную просадку в 19.03%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class M составляет 4.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.03% | 4 янв. 2021 г. | 456 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.55% | 28 февр. 1994 г. | 1580 | 31 мая 2000 г. | 730 | 30 апр. 2003 г. | 2310 |
| -12.64% | 24 янв. 2008 г. | 213 | 24 нояб. 2008 г. | 171 | 31 июл. 2009 г. | 384 |
| -8.53% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 43 | 20 мая 2020 г. | 52 |
| -5.21% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 168 | 7 мая 2014 г. | 255 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...