- Эмитент
- Amundi
- Дата выпуска
- 7 мар. 2018 г.
- Категория
- Global Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- Germany
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности F702.DE
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF (Dist) (F702.DE) прибавил 3.9% с начала года. Текущая цена акции F702.DE — €146. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции F702.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,276.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF (Dist) (F702.DE) показал доход в 3.90% с начала года и 10.61% за последние 12 месяцев.
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF (Dist)
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 3.90%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность F702.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении F702.DE закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 31 мар. 2020 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 1 апр. 2020 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.25% | 1.70% | -5.02% | 3.77% | 3.03% | -1.66% | -0.91% | 3.90% | |||||
| 2025 | 3.51% | 0.20% | -1.58% | -0.23% | 2.75% | -0.32% | 1.00% | 0.55% | 1.62% | 2.47% | 0.39% | 1.02% | 11.87% |
| 2024 | 0.64% | 1.04% | 2.54% | -0.48% | 0.75% | 1.17% | 0.51% | 0.66% | 1.77% | 0.13% | 2.12% | -0.53% | 10.77% |
| 2023 | 3.50% | -0.57% | 0.99% | 0.18% | 0.48% | 0.04% | 1.29% | -0.70% | -1.04% | -1.07% | 3.16% | 2.24% | 8.69% |
| 2022 | -2.14% | -1.36% | 0.61% | -1.36% | -1.65% | -3.18% | 3.63% | -2.82% | -3.62% | 1.69% | 1.88% | -2.44% | -10.51% |
| 2021 | 0.19% | 0.00% | 2.31% | 0.50% | 0.89% | 1.00% | 1.04% | 0.83% | -1.34% | 0.85% | 0.11% | 1.35% | 7.98% |
Метрики бенчмарка
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF (Dist) has an annualized alpha of 2.48%, beta of 0.19, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 07, 2018.
- This ETF participated in 32.91% of S&P 500 Index downside but only 28.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.19 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.19 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.48%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 28.13%
- Участие в снижении
- 32.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
F702.DE имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF (Dist) (F702.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| F702.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.66 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 9.82 | -3.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | €1.88 | €1.88 | €1.40 | €1.11 | €0.86 | €0.92 | €0.85 | €0.37 | €0.61 |
Дивидендный доход | 1.29% | 1.34% | 1.10% | 0.96% | 0.80% | 0.76% | 0.75% | 0.34% | 0.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | |||||
| 2025 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €1.88 | €0.00 | €1.88 |
| 2024 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €1.40 | €0.00 | €1.40 |
| 2023 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €1.11 | €0.00 | €0.00 | €1.11 |
| 2022 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.86 | €0.00 | €0.00 | €0.86 |
| 2021 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.92 | €0.00 | €0.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF (Dist) показал максимальную просадку в 16.81%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.
Текущая просадка Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF (Dist) составляет 3.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.81%март 2020 г. | 27d | 8mo 25d | 9mo 22dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-13.81%сент. 2022 г. | 10mo 15d | 1y 6mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-6.83%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 2mo 4d | 3mo 23dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.51%март 2026 г. | 24d | 2mo 2d | 2mo 26dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
-5.97%дек. 2018 г. | 6mo 15d | 2mo 22d | 9mo 7dиюнь 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| F702.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.81% | -50.60% | +33.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -7.57% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.83% | -23.99% | +17.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.81% | -23.99% | +10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -1.74% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -8.68% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.05% | -0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с F702.DE
Добавьте Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с F702.DE