- ISIN
- US27826L3978
- CUSIP
- 27826L397
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 16 дек. 1993 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ETVAX
Eaton Vance Virginia Municipal Income Fund (ETVAX) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции ETVAX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,048.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Virginia Municipal Income Fund (ETVAX) показал доход в 2.29% с начала года и 9.10% за последние 12 месяцев.
Eaton Vance Virginia Municipal Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 1.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ETVAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ETVAX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | 1.49% | -2.06% | 1.24% | 0.67% | 0.14% | 2.29% | ||||||
| 2025 | 0.27% | 1.20% | -1.53% | -0.27% | -0.72% | 0.87% | -0.54% | 1.22% | 2.88% | 1.53% | 0.27% | 0.13% | 5.36% |
| 2024 | 0.14% | 0.00% | 0.00% | -0.69% | -0.28% | 1.57% | 0.59% | 0.74% | 0.97% | -1.24% | 2.10% | -1.10% | 2.77% |
| 2023 | 2.60% | -2.25% | 1.63% | -0.05% | -0.89% | 0.73% | 0.38% | -1.54% | -3.13% | -1.91% | 6.43% | 2.25% | 3.93% |
| 2022 | -2.58% | -0.71% | -2.80% | -2.74% | 1.01% | -1.44% | 2.42% | -2.39% | -3.41% | -0.80% | 4.15% | 0.06% | -9.12% |
| 2021 | 0.43% | -1.40% | 0.16% | 0.80% | 0.42% | 0.17% | 0.65% | -0.33% | -0.83% | -0.21% | 0.66% | 0.04% | 0.55% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Virginia Municipal Income Fund has an annualized alpha of 8.26%, beta of 0.05, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (28.23%) than losses (8.39%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.26%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 28.23%
- Участие в снижении
- 8.39%
Комиссия
Комиссия ETVAX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETVAX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Virginia Municipal Income Fund (ETVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ETVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Virginia Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.30 | $0.27 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.21 | $0.25 | $0.26 | $0.29 | $0.29 | $0.31 |
Дивидендный доход | 3.29% | 4.15% | 3.71% | 2.42% | 2.39% | 2.04% | 2.53% | 3.20% | 3.36% | 3.67% | 3.66% | 3.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Virginia Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.27 |
| 2023 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.17 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Virginia Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 30.84%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка Eaton Vance Virginia Municipal Income Fund составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -30.84%дек. 2008 г. | 1y 9mo | 1y 2mo | 2y 11moмарт 2007 г. - февр. 2010 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -13.81%нояб. 1994 г. | 9mo 23d | 5mo 27d | 1y 3moфевр. 1994 г. - май 1995 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -13.79%окт. 2023 г. | 2y 2mo | 1y 11mo | 4y 2moавг. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -11.15%март 2020 г. | 10d | 4mo 11d | 4mo 21dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2011 года2011 | -8.17%янв. 2011 г. | 2mo 28d | 6mo 8d | 9mo 6dокт. 2010 г. - июль 2011 г. |
Показатели просадок
| ETVAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.84% | -9.10% | -21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -2.97% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -1.13% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ETVAX
Добавьте Eaton Vance Virginia Municipal Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ETVAX