PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Eaton Vance Virginia Municipal Income Fund (ETVAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июл. 2026 г.

The investment seeks to provide current income exempt from regular federal income tax and Virginia state personal income tax. The fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in municipal obligations that are exempt from regular federal income tax and the state taxes specified in the fund's investment objective. At least 75% of net assets normally will be invested in municipal obligations rated at least investment grade at the time of investment or, if unrated, determined by the investment adviser to be of at least investment grade quality. It is non-diversified.

ISIN
US27826L3978
CUSIP
27826L397
Эмитент
Eaton Vance
Дата выпуска
16 дек. 1993 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Virginia Municipal Income Fund

Часто сравнивают с ETVAX:
ETVAX с DNYMXETVAX с EGRIXETVAX с DFSMXETVAX с EIRAXETVAX с ESIIXETVAX с MUJETVAX с DFCMXETVAX с EIAMXETVAX с NMTRXETVAX с EELDX

Доходность

График доходности ETVAX

Eaton Vance Virginia Municipal Income Fund (ETVAX) прибавил 2.9% с начала года. Текущая цена акции ETVAX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,052.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Eaton Vance Virginia Municipal Income Fund (ETVAX) показал доход в 2.86% с начала года и 8.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETVAX составила 1.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.

Eaton Vance Virginia Municipal Income Fund

1 день
0.14%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.13%
1 год
8.60%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.01%
10 лет*
1.86%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.54%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.32%
1 год
20.74%
3 года*
18.91%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ETVAX по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении ETVAX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.82%1.49%-2.06%1.24%0.67%0.69%2.86%
20250.27%1.20%-1.53%-0.27%-0.72%0.87%-0.54%1.22%2.88%1.53%0.27%0.13%5.36%
20240.14%0.00%0.00%-0.69%-0.28%1.57%0.59%0.74%0.97%-1.24%2.10%-1.10%2.77%
20232.60%-2.25%1.63%-0.05%-0.89%0.73%0.38%-1.54%-3.13%-1.91%6.43%2.25%3.93%
2022-2.58%-0.71%-2.80%-2.74%1.01%-1.44%2.42%-2.39%-3.41%-0.80%4.15%0.06%-9.12%
20210.43%-1.40%0.16%0.80%0.42%0.17%0.65%-0.33%-0.83%-0.21%0.66%0.04%0.55%

Метрики бенчмарка

Eaton Vance Virginia Municipal Income Fund has an annualized alpha of 3.03%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 1993.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.91%) than losses (6.95%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.03%
Бета
0.03
R²
0.01
Участие в росте
13.91%
Участие в снижении
6.95%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия ETVAX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ETVAX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск ETVAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETVAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETVAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETVAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETVAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETVAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Virginia Municipal Income Fund (ETVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETVAXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
1.66

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.10
2.29

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.30

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.29

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

9.98

+1.50

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance Virginia Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.22$0.30$0.27$0.17$0.17$0.16$0.21$0.25$0.26$0.29$0.29$0.31

Дивидендный доход

2.99%4.15%3.71%2.42%2.39%2.04%2.53%3.20%3.36%3.67%3.66%3.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Virginia Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.09
2025$0.02$0.04$0.04$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2024$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.04$0.27
2023$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.00$0.02$0.02$0.17
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2021$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Eaton Vance Virginia Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 30.84%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-30.84%дек. 2008 г.
1y 9mo1y 2mo
2y 11moмарт 2007 г. - февр. 2010 г.
Коррекция 1994 года1994
-13.81%нояб. 1994 г.
9mo 23d5mo 27d
1y 3moфевр. 1994 г. - май 1995 г.
Коррекция 2023 года2023
-13.79%окт. 2023 г.
2y 2mo1y 11mo
4y 2moавг. 2021 г. - окт. 2025 г.
Обвал COVID2020
-11.15%март 2020 г.
10d4mo 11d
4mo 21dмарт 2020 г. - июль 2020 г.
Откат 2011 года2011
-8.17%янв. 2011 г.
2mo 28d6mo 8d
9mo 6dокт. 2010 г. - июль 2011 г.

Показатели просадок

ETVAXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.84%

-56.78%

+25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-9.10%

+6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.75%

-18.90%

+12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

-25.43%

+11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.79%

-33.92%

+20.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.66%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-10.71%

+8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.08%

-1.29%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ETVAX

Добавьте Eaton Vance Virginia Municipal Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ETVAX