PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Eaton Vance North Carolina Municipal Income Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Eaton Vance North Carolina Municipal Income Fund (ETNCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US27826L4703

CUSIP

27826L470

Эмитент

Eaton Vance

Дата выпуска

6 дек. 1993 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ETNCX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance North Carolina Municipal Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Eaton Vance North Carolina Municipal Income Fund (ETNCX) показал доход в -1.79% с начала года и 0.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETNCX составила 1.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ETNCX

С начала года

-1.79%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-3.14%

1 год

0.64%

3 года

1.09%

5 лет

0.12%

10 лет

1.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETNCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.28%1.10%-1.86%-0.57%-0.73%-1.79%
2024-0.10%0.01%0.01%-0.92%-0.11%1.47%0.86%0.50%0.97%-1.61%1.70%-1.37%1.34%
20232.34%-2.03%1.75%-0.15%-1.09%0.82%0.10%-0.97%-2.54%-1.36%5.84%2.41%4.92%
2022-2.37%-0.52%-2.57%-2.51%1.21%-1.37%2.30%-2.06%-3.17%-0.57%3.66%0.30%-7.65%
20210.58%-1.56%0.37%0.93%0.14%0.25%0.78%-0.30%-0.84%-0.20%0.68%0.02%0.83%
20201.75%1.29%-3.23%-1.46%2.81%0.75%1.50%-0.46%-0.04%-0.27%1.47%0.48%4.53%
20190.68%0.34%1.12%0.21%1.22%0.42%0.65%1.63%-0.67%-0.02%0.10%0.21%6.05%
2018-0.97%-0.29%0.15%-0.20%0.83%0.15%0.26%0.14%-0.53%-0.66%0.96%0.93%0.74%
20170.28%0.50%0.27%0.60%1.15%-0.17%0.38%0.69%-0.28%-0.19%-0.63%0.82%3.45%
20161.15%0.17%0.39%0.71%0.27%1.45%-0.06%0.36%-0.49%-0.81%-3.20%0.83%0.69%
20151.92%-0.99%0.51%-0.68%-0.25%-0.36%0.84%0.07%0.60%0.29%0.41%0.73%3.09%
20143.33%1.95%0.56%1.56%1.98%-0.46%-0.24%1.62%0.40%0.73%-0.03%0.73%12.77%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETNCX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ETNCX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETNCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETNCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETNCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETNCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETNCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance North Carolina Municipal Income Fund (ETNCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Eaton Vance North Carolina Municipal Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.17
  • За 5 лет: 0.03
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance North Carolina Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.25$0.26$0.22$0.15$0.16$0.21$0.23$0.27$0.29$0.30$0.32$0.34

Дивидендный доход

3.03%3.14%2.59%1.85%1.70%2.22%2.49%3.10%3.18%3.32%3.47%3.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance North Carolina Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.09
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2023$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2021$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.21
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2017$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Eaton Vance North Carolina Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 23.80%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Eaton Vance North Carolina Municipal Income Fund составляет 4.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.8%17 янв. 2008 г.23116 дек. 2008 г.16614 авг. 2009 г.397
-12.33%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.18329 мая 2014 г.270
-12.21%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-11.69%15 окт. 2010 г.6414 янв. 2011 г.17322 сент. 2011 г.237
-10.87%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9810 авг. 2020 г.107
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...