- ISIN
- US27826L4703
- CUSIP
- 27826L470
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 6 дек. 1993 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ETNCX
Eaton Vance North Carolina Municipal Income Fund (ETNCX) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции ETNCX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETNCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,061.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance North Carolina Municipal Income Fund (ETNCX) показал доход в 2.16% с начала года и 7.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETNCX составила 1.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Eaton Vance North Carolina Municipal Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 1.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность ETNCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ETNCX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.73% | 1.32% | -2.19% | 1.23% | 0.62% | 0.47% | 2.16% | ||||||
| 2025 | 0.27% | 1.36% | -1.59% | -0.26% | -0.46% | 0.65% | -0.58% | 0.77% | 2.87% | 1.46% | 0.39% | 0.16% | 5.10% |
| 2024 | -0.10% | 0.01% | 0.01% | -0.92% | -0.10% | 1.47% | 0.86% | 0.50% | 0.97% | -1.61% | 1.97% | -1.11% | 1.90% |
| 2023 | 2.34% | -2.03% | 1.76% | -0.15% | -1.09% | 0.82% | 0.10% | -0.97% | -2.54% | -1.36% | 5.84% | 2.41% | 4.92% |
| 2022 | -2.38% | -0.53% | -2.57% | -2.51% | 1.20% | -1.38% | 2.29% | -2.07% | -3.17% | -0.57% | 3.66% | 0.30% | -7.68% |
| 2021 | 0.58% | -1.55% | 0.38% | 0.92% | 0.14% | 0.25% | 0.78% | -0.30% | -0.84% | -0.20% | 0.68% | 0.02% | 0.83% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance North Carolina Municipal Income Fund has an annualized alpha of 3.56%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 22, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.76%) than losses (3.96%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.56%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.76%
- Участие в снижении
- 3.96%
Комиссия
Комиссия ETNCX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETNCX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance North Carolina Municipal Income Fund (ETNCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETNCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.30 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.29 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 9.98 | -0.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance North Carolina Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.34 | $0.31 | $0.22 | $0.15 | $0.16 | $0.21 | $0.26 | $0.27 | $0.29 | $0.30 | $0.32 |
Дивидендный доход | 2.90% | 4.05% | 3.68% | 2.60% | 1.85% | 1.70% | 2.22% | 2.89% | 3.10% | 3.18% | 3.30% | 3.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance North Carolina Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.34 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.31 |
| 2023 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance North Carolina Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 23.81%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -23.81%дек. 2008 г. | 11mo 4d | 8mo 6d | 1y 7moянв. 2008 г. - авг. 2009 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -14.36%нояб. 1994 г. | 9mo 23d | 6mo 10d | 1y 3moфевр. 1994 г. - май 1995 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -12.34%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 8mo 26d | 1y 26dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Медвежий рынок2022 | -12.24%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -11.69%янв. 2011 г. | 3mo 1d | 8mo 11d | 11mo 12dокт. 2010 г. - сент. 2011 г. |
Показатели просадок
| ETNCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.81% | -56.78% | +32.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -9.10% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.64% | -18.90% | +13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.24% | -25.43% | +13.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.24% | -33.92% | +21.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -10.71% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.08% | -1.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ETNCX
Добавьте Eaton Vance North Carolina Municipal Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ETNCX