График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост A$10,000 инвестированных в Estrella Resources Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
ESR.AX торгуется в AUD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Estrella Resources Limited (ESR.AX) показал доход в -3.23% с начала года и 20.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESR.AX составила 4.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.37%.
Estrella Resources Limited
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -11.76%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 39.71%
- 5 лет*
- -13.51%
- 10 лет*
- 4.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 13.37%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.59%, а средняя месячная доходность — +13.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2012 г. с доходностью +1,283.0%, в то время как худший месяц был март 2015 г. с доходностью -65.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ESR.AX закрывался с повышением в 22% случаев. Лучший день был 14 мая 2012 г. с доходностью +1,034.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2015 г. с доходностью -66.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.35% | -18.92% | 0.00% | 0.00% | -3.23% | ||||||||
| 2025 | 55.00% | -12.90% | 3.70% | 7.14% | 46.67% | 18.18% | -25.00% | -10.26% | -5.71% | -12.12% | 3.45% | 3.33% | 55.00% |
| 2024 | 0.00% | -20.00% | 50.00% | -33.33% | 12.50% | -11.11% | 25.00% | 0.00% | 100.00% | 40.00% | 7.14% | 33.33% | 300.00% |
| 2023 | 14.29% | -18.75% | -7.69% | -8.33% | -9.09% | -30.00% | 42.86% | -20.00% | -0.00% | -25.00% | -0.00% | -16.67% | -64.29% |
| 2022 | 32.00% | -21.21% | 3.85% | -22.22% | 28.57% | -25.93% | -20.00% | -6.25% | -20.00% | -12.50% | 4.76% | 27.27% | -44.00% |
| 2021 | 11.43% | 0.00% | -33.33% | 0.96% | 23.81% | -27.69% | -6.38% | -6.82% | -9.76% | -8.11% | -8.82% | -19.35% | -64.29% |
Метрики бенчмарка
Estrella Resources Limited: годовая альфа составляет 356.17%, бета — -0.25, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 10.05.2012.
- При падении S&P 500 Index Эта акция обычно рос (downside capture -219.11%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-65.00%) — характерно для контрциклических активов.
- Бета -0.25 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 356.17%
- Бета
- -0.25
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -65.00%
- Участие в снижении
- -219.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESR.AX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Estrella Resources Limited (ESR.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ESR.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.32 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.56 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 1.46 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ESR.AX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Estrella Resources Limited показал максимальную просадку в 99.61%, зарегистрированную 8 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Estrella Resources Limited составляет 96.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.61% | 8 нояб. 2013 г. | 2615 | 8 мар. 2024 г. | — | — | — |
| -74.36% | 5 июн. 2012 г. | 116 | 14 нояб. 2012 г. | 84 | 18 мар. 2013 г. | 200 |
| -50% | 20 мар. 2013 г. | 133 | 26 сент. 2013 г. | 22 | 28 окт. 2013 г. | 155 |
| -9.52% | 29 окт. 2013 г. | 1 | 29 окт. 2013 г. | 1 | 30 окт. 2013 г. | 2 |
| -8.7% | 1 нояб. 2013 г. | 3 | 5 нояб. 2013 г. | 1 | 6 нояб. 2013 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с ESR.AX
Добавьте Estrella Resources Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESR.AX