Коэффициент Шарпа DX2D.DE равен -0.94, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.94 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 18 июл. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.
Ранг коэффициента Шарпа DX2D.DE
DX2D.DE опережает 2.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
- Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
- Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Позиция DX2D.DE на рынке
График показывает коэффициент Шарпа DX2D.DE относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 0.67 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.67 до 1.79
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.79 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 6.46+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.31 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF (Acc) с другими ETF в категории Global Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность DX2D.DE с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| XDEV.DE | Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 3.76 | |||
| ISPA.DE | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.72 | |||
| IS3S.DE | iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.69 | |||
| VDIV.DE | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.37 | |||
| CBUI.DE | iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc | 3.20 | |||
| VGWD.DE | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 3.04 | |||
| PSWD.DE | Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 2.92 | |||
| JPGL.DE | JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 2.86 | |||
| H41C.DE | HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD | 2.62 | |||
| AVWC.DE | Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR | 2.55 | |||
| DX2D.DE | Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF (Acc) | -0.94 |
Загрузка графика...
DX2D.DE действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель