График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост A$10,000 инвестированных в Deterra Royalties Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
DRR.AX торгуется в AUD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Deterra Royalties Limited (DRR.AX) показал доход в 1.91% с начала года и 18.08% за последние 12 месяцев.
Deterra Royalties Limited
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 13.37%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший месяц был окт. 2020 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DRR.AX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 14 июн. 2024 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.93% | 5.11% | -6.94% | 0.25% | 1.91% | ||||||||
| 2025 | 9.41% | -9.68% | 0.28% | 1.39% | 4.11% | -1.05% | 10.37% | 4.05% | -5.01% | 2.51% | -0.74% | 0.49% | 15.46% |
| 2024 | 5.12% | -7.77% | -0.60% | 0.41% | -6.46% | -13.82% | -0.00% | -4.26% | 9.78% | -8.42% | 1.35% | -0.80% | -24.51% |
| 2023 | 6.77% | -6.17% | 7.38% | -4.17% | -2.39% | 2.45% | 2.17% | -1.70% | 7.64% | -1.88% | 5.53% | 6.25% | 22.62% |
| 2022 | -0.47% | 4.21% | 11.33% | 0.62% | -7.61% | -5.57% | 1.89% | 1.93% | -4.53% | 2.25% | 12.96% | -0.87% | 15.07% |
| 2021 | -10.21% | 5.57% | -13.33% | 11.48% | -3.89% | 7.14% | 3.78% | -6.85% | -10.46% | 2.37% | 6.44% | 4.12% | -7.39% |
Метрики бенчмарка
Deterra Royalties Limited: годовая альфа составляет 7.75%, бета — -0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 26.10.2020.
- Эта акция участвовал в 25.11% снижения S&P 500 Index, но только в 21.98% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.75%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 21.98%
- Участие в снижении
- 25.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRR.AX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deterra Royalties Limited (DRR.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DRR.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.32 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.56 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.53 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 1.46 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DRR.AX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Deterra Royalties Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$0.25 | A$0.22 | A$0.29 | A$0.29 | A$0.34 | A$0.14 |
Дивидендный доход | 6.30% | 5.41% | 7.87% | 5.47% | 7.37% | 3.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Deterra Royalties Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.00 | A$0.12 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.12 | ||||||||
| 2025 | A$0.00 | A$0.09 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.13 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.22 |
| 2024 | A$0.00 | A$0.15 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.14 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.29 |
| 2023 | A$0.00 | A$0.12 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.17 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.29 |
| 2022 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.12 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.22 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.34 |
| 2021 | A$0.02 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.12 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Deterra Royalties Limited показал максимальную просадку в 35.14%, зарегистрированную 6 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Deterra Royalties Limited составляет 15.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.14% | 1 февр. 2024 г. | 153 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -29.5% | 8 дек. 2020 г. | 210 | 6 окт. 2021 г. | 292 | 1 дек. 2022 г. | 502 |
| -14.57% | 26 окт. 2020 г. | 5 | 30 окт. 2020 г. | 20 | 27 нояб. 2020 г. | 25 |
| -10.49% | 5 апр. 2023 г. | 34 | 25 мая 2023 г. | 71 | 4 сент. 2023 г. | 105 |
| -9.57% | 10 февр. 2023 г. | 27 | 20 мар. 2023 г. | 11 | 4 апр. 2023 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с DRR.AX
Добавьте Deterra Royalties Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRR.AX