График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DKK/USD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DKK/USD (DKKUSD=X) показал доход в -1.49% с начала года и 7.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DKKUSD=X составила 0.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
DKK/USD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 0.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.03%.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении DKKUSD=X закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.89% | -0.32% | -2.28% | 0.23% | -1.49% | ||||||||
| 2025 | 0.30% | 0.21% | 4.17% | 4.49% | 0.20% | 3.84% | -3.13% | 2.78% | -0.03% | -1.72% | 0.78% | 1.03% | 13.37% |
| 2024 | -2.24% | 0.17% | -0.44% | -0.96% | 1.53% | -0.76% | 0.49% | 2.07% | 1.04% | -2.50% | -2.56% | -2.38% | -6.50% |
| 2023 | 1.46% | -2.68% | 2.47% | 1.52% | -2.92% | 2.10% | 0.75% | -1.22% | -2.76% | 0.16% | 3.11% | 1.36% | 3.15% |
| 2022 | -1.47% | 0.15% | -1.37% | -4.95% | 1.99% | -2.57% | -2.49% | -1.37% | -2.75% | 0.98% | 5.21% | 2.79% | -6.11% |
| 2021 | -0.61% | -0.49% | -2.70% | 2.26% | 1.97% | -3.01% | -0.21% | -0.20% | -1.93% | -0.46% | -1.64% | 0.25% | -6.69% |
Метрики бенчмарка
DKK/USD: годовая альфа составляет -2.33%, бета — 0.11, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 14.06.2007.
- Эта валюта участвовал в 35.82% снижения S&P 500 Index, но только в 11.94% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.11 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этой валюты с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что эта валюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -2.33%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 11.94%
- Участие в снижении
- 35.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DKKUSD=X имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% валют на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DKK/USD (DKKUSD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DKKUSD=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.92 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.41 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 6.61 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DKKUSD=X в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DKK/USD показал максимальную просадку в 39.88%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DKK/USD составляет 27.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.88% | 23 апр. 2008 г. | 3765 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -3.77% | 27 нояб. 2007 г. | 18 | 20 дек. 2007 г. | 17 | 14 янв. 2008 г. | 35 |
| -2.97% | 25 июл. 2007 г. | 16 | 15 авг. 2007 г. | 20 | 12 сент. 2007 г. | 36 |
| -2.91% | 15 янв. 2008 г. | 5 | 21 янв. 2008 г. | 26 | 26 февр. 2008 г. | 31 |
| -1.9% | 18 мар. 2008 г. | 5 | 24 мар. 2008 г. | 2 | 26 мар. 2008 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...