График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
DFEE.L торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF (DFEE.L) показал доход в -0.49% с начала года и 9.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFEE.L составила 6.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 11.99%.
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 6.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.99%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFEE.L закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 23 мар. 2022 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 28 сент. 2022 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.26% | 3.76% | -7.11% | -0.49% | |||||||||
| 2025 | 3.08% | 0.91% | 1.45% | -1.53% | 6.55% | 0.58% | 1.27% | -0.25% | -0.56% | 0.55% | 0.62% | 2.35% | 15.83% |
| 2024 | -0.51% | -0.94% | 2.41% | 1.85% | 6.66% | -2.84% | 1.73% | 1.50% | -0.77% | -5.00% | 0.29% | 1.71% | 5.75% |
| 2023 | 2.43% | 2.65% | -2.37% | 1.29% | -0.20% | -1.55% | -0.69% | -1.15% | -0.55% | 0.48% | 8.27% | 8.52% | |
| 2022 | 5.80% | -11.93% | 6.16% | -1.61% | -1.11% | -0.38% | -0.13% | -16.15% | 13.81% | -8.62% | |||
| 2021 | 2.10% | 4.71% | 5.95% | 3.47% | 1.26% | 3.77% | 4.91% | -2.21% | 0.94% | -3.54% | -0.12% | 22.86% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF: годовая альфа составляет 32.19%, бета — 0.42, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 04.02.2015.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (80.39%) было выше, чем в снижении (22.91%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.42 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.08 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 32.19%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 80.39%
- Участие в снижении
- 22.91%
Комиссия
Комиссия DFEE.L составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFEE.L имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF (DFEE.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFEE.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.43 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.73 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.67 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 2.80 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFEE.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | €0.93 | €0.96 | €0.88 | €0.82 | €0.73 | €0.43 | €0.30 | €0.61 | €0.53 | €0.47 | €0.41 | €0.39 |
Дивидендный доход | 4.62% | 4.68% | 4.77% | 4.45% | 4.13% | 2.15% | 1.81% | 3.39% | 3.53% | 2.58% | 2.55% | 2.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | €0.14 | €0.00 | €0.00 | €0.14 | |||||||||
| 2025 | €0.16 | €0.00 | €0.00 | €0.15 | €0.00 | €0.00 | €0.49 | €0.00 | €0.00 | €0.15 | €0.00 | €0.00 | €0.96 |
| 2024 | €0.28 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.46 | €0.00 | €0.00 | €0.14 | €0.00 | €0.00 | €0.88 |
| 2023 | €0.29 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.52 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.82 | |
| 2022 | €0.20 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.53 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.73 | |||
| 2021 | €0.13 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.31 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF показал максимальную просадку в 44.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 37 торговых сессий.
Текущая просадка WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF составляет 7.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.37% | 21 февр. 2020 г. | 15 | 23 мар. 2020 г. | 37 | 16 февр. 2021 г. | 52 |
| -24.11% | 1 февр. 2022 г. | 21 | 28 сент. 2022 г. | 101 | 14 мая 2024 г. | 122 |
| -17.8% | 28 июл. 2015 г. | 16 | 11 февр. 2016 г. | 43 | 15 дек. 2016 г. | 59 |
| -17.48% | 24 янв. 2018 г. | 51 | 12 дек. 2018 г. | 43 | 18 дек. 2019 г. | 94 |
| -13.72% | 20 мар. 2025 г. | 11 | 9 апр. 2025 г. | 12 | 8 мая 2025 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...