- Эмитент
- Desjardins
- Дата выпуска
- 11 окт. 2022 г.
- Категория
- Equity Market Neutral
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DANC.TO
Desjardins Market Neutral ETF CA Unhedged (DANC.TO) снизился на 0.5% с начала года. Текущая цена акции DANC.TO — CA$22. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции DANC.TO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$1,075.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Desjardins Market Neutral ETF CA Unhedged (DANC.TO) показал доход в -0.54% с начала года и -1.02% за последние 12 месяцев.
Desjardins Market Neutral ETF CA Unhedged
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.76%
- С начала года
- -0.54%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 12.81%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 14.18%
Доходность DANC.TO по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2019 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -0.8%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DANC.TO закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 11 мар. 2019 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.09% | -0.45% | -0.23% | 0.72% | 0.54% | -0.22% | -0.80% | -0.54% | |||||
| 2025 | -0.26% | -0.40% | -0.14% | 0.36% | 0.27% | -0.08% | -0.18% | -0.62% | -0.09% | 0.05% | 0.05% | 0.50% | -0.57% |
| 2024 | 0.88% | 0.55% | 0.92% | 0.72% | 0.54% | 0.02% | 0.45% | 0.09% | 0.00% | 0.63% | 0.85% | 0.12% | 5.90% |
| 2023 | 0.09% | 0.05% | 0.10% | -0.14% | 0.05% | -0.05% | 0.47% | 0.42% | 0.97% | 0.14% | 0.33% | 0.56% | 3.01% |
| 2022 | -0.56% | 0.00% | 0.42% | -0.33% | -0.42% | 0.33% | -0.28% | 0.14% | 0.37% | -0.19% | 0.09% | 0.84% | 0.42% |
| 2021 | 0.60% | 0.60% | 0.09% | -0.14% | -0.46% | 0.28% | 0.14% | 0.05% | -0.32% | 0.09% | -0.32% | -0.42% | 0.18% |
Метрики бенчмарка
Desjardins Market Neutral ETF CA Unhedged has an annualized alpha of 2.57%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 24, 2019.
- This ETF captured 6.01% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.96%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.57%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.01%
- Участие в снижении
- -4.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DANC.TO имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Desjardins Market Neutral ETF CA Unhedged (DANC.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DANC.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.53 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 9.36 | -10.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Desjardins Market Neutral ETF CA Unhedged за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.09 | CA$0.22 | CA$0.29 | CA$0.52 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.20 | CA$0.17 |
Дивидендный доход | 0.41% | 0.99% | 1.29% | 2.39% | 0.19% | 0.19% | 0.93% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Desjardins Market Neutral ETF CA Unhedged. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | |||||
| 2025 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.05 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.08 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.09 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.22 |
| 2024 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.13 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.14 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.02 | CA$0.29 |
| 2023 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.12 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.19 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.21 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.52 |
| 2022 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.01 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.01 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.01 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.01 | CA$0.04 |
| 2021 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.01 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.01 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.01 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.01 | CA$0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Desjardins Market Neutral ETF CA Unhedged показал максимальную просадку в 2.79%, зарегистрированную 17 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 317 торговых сессий.
Текущая просадка Desjardins Market Neutral ETF CA Unhedged составляет 1.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.79%май 2022 г. | 1y 3mo | 1y 3mo | 2y 6moфевр. 2021 г. - авг. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-1.74%апр. 2026 г. | 1y 4mo | — | 1y 7moнояб. 2024 г. - сейчас | — |
-0.85%авг. 2020 г. | 1mo 14d | 26d | 2mo 10dиюль 2020 г. - сент. 2020 г. | — |
-0.65%окт. 2023 г. | 10d | 1mo 2d | 1mo 12dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-0.61%март 2020 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2020 г. - март 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| DANC.TO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -48.87% | +46.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -9.17% | +7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.74% | -19.59% | +17.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.44% | -23.14% | +20.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -1.43% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -9.63% | +8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.47% | -1.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DANC.TO
Добавьте Desjardins Market Neutral ETF CA Unhedged в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DANC.TO