- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $35M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPSN
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - November (CPSN) прибавил 3.2% с начала года. Текущая цена акции CPSN — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - November (CPSN) показал доход в 3.22% с начала года и 6.36% за последние 12 месяцев.
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - November
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CPSN по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 86% месяцев были с положительной доходностью, а 14% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении CPSN закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.04% | -0.96% | 2.28% | 0.91% | 0.20% | 0.33% | 3.22% | |||||
| 2025 | 0.89% | 0.01% | -1.10% | 0.78% | 1.05% | 1.30% | 0.71% | 0.68% | 0.76% | 0.53% | 0.36% | 0.26% | 6.38% |
| 2024 | 0.70% | -0.12% | 0.57% |
Метрики бенчмарка
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - November has an annualized alpha of 3.05%, beta of 0.16, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.05%) than losses (5.73%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.16 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.05%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 20.05%
- Участие в снижении
- 5.73%
Комиссия
Комиссия CPSN составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPSN имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - November (CPSN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.29 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.24 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.96 | 9.71 | +11.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - November показал максимальную просадку в 3.23%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.
Текущая просадка Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - November составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.23%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 6d | 2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.63%март 2026 г. | 1mo 18d | 14d | 2mo 2dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-0.61%июнь 2026 г. | 7d | 5d | 12dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-0.60%нояб. 2025 г. | 8d | 6d | 14dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.60%май 2025 г. | 3d | 11d | 14dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| CPSN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.23% | -56.78% | +53.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -9.10% | +7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.00% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -10.70% | +10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 2.09% | -1.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPSN
Добавьте Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - November в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPSN