- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 5 мар. 2018 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COSTX
Columbia Overseas Core Fund Institutional 2 Class (COSTX) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции COSTX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COSTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,482.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Overseas Core Fund Institutional 2 Class (COSTX) показал доход в 4.58% с начала года и 15.35% за последние 12 месяцев.
Columbia Overseas Core Fund Institutional 2 Class
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 4.58%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность COSTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении COSTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.08% | 4.60% | -8.79% | 5.21% | 1.88% | -3.04% | -0.57% | 4.58% | |||||
| 2025 | 4.74% | 2.02% | 2.36% | 3.96% | 4.17% | 4.80% | -1.14% | 5.10% | 2.50% | 0.53% | 1.52% | 2.54% | 38.35% |
| 2024 | -1.40% | 0.00% | 3.65% | -2.35% | 5.22% | -2.28% | 3.94% | 3.22% | 1.56% | -4.52% | 0.47% | -3.52% | 3.48% |
| 2023 | 7.40% | -3.08% | 2.33% | 2.38% | -4.76% | 3.78% | 3.34% | -1.92% | -2.78% | -3.71% | 7.37% | 5.30% | 15.63% |
| 2022 | -2.50% | -2.75% | -1.46% | -6.73% | 2.44% | -9.94% | 3.86% | -3.15% | -10.10% | 6.07% | 11.69% | -1.20% | -14.91% |
| 2021 | -1.12% | 3.32% | 4.22% | 2.29% | 2.84% | -2.69% | 0.53% | 2.98% | -2.47% | 0.70% | -5.20% | 4.41% | 9.68% |
Метрики бенчмарка
Columbia Overseas Core Fund Institutional 2 Class has an annualized alpha of -1.48%, beta of 0.75, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 13, 2018.
- This fund participated in 88.74% of S&P 500 Index downside but only 71.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.48%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 71.85%
- Участие в снижении
- 88.74%
Комиссия
Комиссия COSTX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COSTX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Overseas Core Fund Institutional 2 Class (COSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.11 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 9.09 | -4.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Overseas Core Fund Institutional 2 Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.08 | $1.20 | $0.43 | $0.47 | $0.13 | $0.89 | $0.25 | $0.39 | $0.09 |
Дивидендный доход | 16.99% | 9.61% | 4.31% | 4.71% | 1.46% | 8.23% | 2.34% | 3.91% | 1.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Overseas Core Fund Institutional 2 Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.89 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Overseas Core Fund Institutional 2 Class показал максимальную просадку в 36.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Overseas Core Fund Institutional 2 Class составляет 5.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.74%март 2020 г. | 1mo 27d | 8mo 3d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.32%сент. 2022 г. | 1y 20d | 1y 9mo | 2y 10moсент. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.86%дек. 2018 г. | 7mo 5d | 11mo 8d | 1y 6moмай 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-13.42%апр. 2025 г. | 19d | 20d | 1mo 9dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.82%март 2026 г. | 25d | — | 4mo 22dмарт 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| COSTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.74% | -56.78% | +20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -9.10% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.42% | -18.90% | +5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -25.43% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -1.32% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -10.70% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.10% | +1.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с COSTX
Добавьте Columbia Overseas Core Fund Institutional 2 Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COSTX