График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COP=X
USD/COP (COP=X) снизился на 7.5% с начала года. Текущая цена акции COP=X — COP 3,490. Инвесторы, вложившие COP 1,000 в акции COP=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму COP 945.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD/COP (COP=X) показал доход в -7.51% с начала года и -15.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COP=X составила 1.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 15.34%.
USD/COP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.95%
- С начала года
- -7.51%
- 6 месяцев
- -8.24%
- 1 год
- -15.31%
- 3 года*
- -5.60%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- 1.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 15.34%
Доходность COP=X по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был апр. 2009 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении COP=X закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.59% | 2.08% | -2.38% | -0.25% | 0.69% | -5.14% | -7.51% | ||||||
| 2025 | -4.53% | -0.98% | 0.19% | 1.99% | -2.35% | -1.69% | 2.54% | -4.27% | -2.17% | -1.61% | -4.29% | 2.21% | -14.27% |
| 2024 | 0.59% | 0.64% | -1.59% | 1.44% | -1.52% | 7.60% | -2.40% | 3.41% | 0.55% | 5.16% | 0.26% | -0.79% | 13.67% |
| 2023 | -4.29% | 4.65% | -4.04% | 0.91% | -5.42% | -6.18% | -5.99% | 4.17% | -0.22% | 0.94% | -1.97% | -4.02% | -20.14% |
| 2022 | -3.05% | -0.21% | -4.20% | 4.86% | -4.82% | 10.14% | 3.27% | 3.37% | 4.12% | 7.06% | -2.06% | 0.43% | 19.27% |
| 2021 | 4.48% | 2.15% | 0.37% | 2.54% | -1.23% | 1.13% | 3.39% | -2.77% | 1.03% | -1.26% | 6.25% | 1.83% | 19.06% |
Метрики бенчмарка
USD/COP has an annualized alpha of 2.10%, beta of 0.24, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 20, 2007.
- This currency participated in 45.64% of S&P 500 Index downside but only 34.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.13 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
- R2 of 0.13 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.10%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 34.43%
- Участие в снижении
- 45.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COP=X имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди валют на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/COP (COP=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COP=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.05 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.27 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 0.77 | -2.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USD/COP показал максимальную просадку в 33.09%, зарегистрированную 15 июл. 2011 г.. Полное восстановление заняло 951 торговую сессию.
Текущая просадка USD/COP составляет 31.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -33.09%июль 2011 г. | 2y 4mo | 3y 8mo | 6y 8dмарт 2009 г. - март 2015 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -31.75%июнь 2026 г. | 3y 7mo | — | 3y 7moнояб. 2022 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -24.70%июнь 2008 г. | 9mo 10d | 3mo 21d | 1y 26dсент. 2007 г. - окт. 2008 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -21.14%апр. 2018 г. | 2y 2mo | 1y 3mo | 3y 5moфевр. 2016 г. - авг. 2019 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -18.32%дек. 2020 г. | 8mo 28d | 1y 6mo | 2y 3moмарт 2020 г. - июль 2022 г. |
Показатели просадок
| COP=X | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -46.44% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -13.68% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.20% | -19.63% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -26.99% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.75% | -26.99% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.62% | -8.35% | -23.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -11.37% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 4.76% | +3.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с COP=X
Добавьте USD/COP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COP=X