График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост A$10,000 инвестированных в Carnavale Resources Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
CAV.AX торгуется в AUD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Carnavale Resources Limited (CAV.AX) показал доход в 8.70% с начала года и 74.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAV.AX составила -4.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.37%.
Carnavale Resources Limited
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.00%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 55.28%
- 1 год
- 74.22%
- 3 года*
- 32.08%
- 5 лет*
- -3.87%
- 10 лет*
- -4.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 13.37%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.26%, а средняя месячная доходность — +2.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2013 г. с доходностью +145.5%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -50.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CAV.AX закрывался с повышением в 19% случаев. Лучший день был 30 мар. 2020 г. с доходностью +110.0%, в то время как худший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью -52.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46.74% | 0.00% | -31.11% | 7.53% | 8.70% | ||||||||
| 2025 | -24.39% | 32.26% | 12.20% | -10.87% | -0.00% | -0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 30.66% | -0.00% | 22.67% | 60.28% |
| 2024 | -10.53% | -9.80% | 10.87% | -0.00% | -0.00% | -19.61% | -0.00% | -0.00% | 0.00% | 24.39% | -19.61% | 0.00% | -28.07% |
| 2023 | 0.00% | -39.22% | 0.00% | -16.13% | 0.00% | 19.23% | 100.00% | 32.26% | -12.20% | -29.17% | -0.00% | 11.76% | 11.76% |
| 2022 | 56.94% | -8.85% | 19.42% | -8.13% | -17.70% | -22.58% | 6.94% | -6.49% | 0.00% | -29.17% | 0.00% | 0.00% | -29.17% |
| 2021 | 0.00% | -0.00% | -11.83% | -0.00% | -12.20% | -13.89% | 24.19% | -6.49% | -13.89% | 16.13% | 6.94% | -6.49% | -22.58% |
Метрики бенчмарка
Carnavale Resources Limited: годовая альфа составляет 74.29%, бета — 0.13, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 16.03.2007.
- Эта акция участвовал в 152.90% снижения S&P 500 Index, но только в -7.43% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.13 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 74.29%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -7.43%
- Участие в снижении
- 152.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAV.AX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carnavale Resources Limited (CAV.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CAV.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.32 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.56 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.53 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 1.46 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CAV.AX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Carnavale Resources Limited показал максимальную просадку в 99.94%, зарегистрированную 27 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Carnavale Resources Limited составляет 99.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.94% | 24 июл. 2007 г. | 3208 | 27 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -13.94% | 23 апр. 2007 г. | 6 | 1 мая 2007 г. | 4 | 7 мая 2007 г. | 10 |
| -11.17% | 3 июл. 2007 г. | 6 | 10 июл. 2007 г. | 6 | 18 июл. 2007 г. | 12 |
| -10.68% | 21 мая 2007 г. | 1 | 21 мая 2007 г. | 4 | 25 мая 2007 г. | 5 |
| -9.84% | 18 апр. 2007 г. | 1 | 18 апр. 2007 г. | 2 | 20 апр. 2007 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...