- ISIN
- US6651623687
- CUSIP
- 665162368
- Эмитент
- Northern Funds
- Дата выпуска
- 11 янв. 1993 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSBAX
Northern Short Bond Fund (BSBAX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции BSBAX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BSBAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,079.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Northern Short Bond Fund (BSBAX) показал доход в 0.57% с начала года и 3.92% за последние 12 месяцев.
Northern Short Bond Fund
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 1.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность BSBAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2003 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BSBAX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 21 дек. 1998 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | 0.41% | -0.87% | 0.35% | 0.33% | -0.11% | 0.57% | ||||||
| 2025 | 0.16% | 0.38% | -0.11% | 0.54% | 0.12% | 0.78% | 0.09% | 0.93% | 0.36% | 0.29% | 0.49% | 0.34% | 4.46% |
| 2024 | 0.44% | -0.29% | 0.11% | -0.35% | 0.75% | 0.62% | 1.15% | 0.91% | 0.81% | -0.65% | 0.47% | 0.05% | 4.07% |
| 2023 | 1.19% | -0.61% | 1.23% | 0.11% | -0.31% | -0.37% | 0.50% | 0.38% | -0.14% | -0.00% | 1.32% | 1.16% | 4.52% |
| 2022 | -0.90% | -0.75% | -1.35% | -0.95% | 0.45% | -1.38% | 0.95% | -0.94% | -1.32% | 0.05% | 1.02% | 0.15% | -4.89% |
| 2021 | 0.12% | -0.24% | -0.14% | 0.22% | 0.22% | -0.01% | 0.22% | -0.02% | -0.12% | -0.38% | -0.37% | 0.07% | -0.44% |
Метрики бенчмарка
Northern Short Bond Fund has an annualized alpha of 3.09%, beta of 0.04, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.04%) than losses (2.39%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.10 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.10 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.09%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 12.04%
- Участие в снижении
- 2.39%
Комиссия
Комиссия BSBAX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSBAX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Short Bond Fund (BSBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern Short Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.59 | $0.64 | $0.45 | $0.17 | $0.23 | $0.38 | $0.50 | $0.47 | $0.35 | $0.27 | $0.23 |
Дивидендный доход | 4.08% | 3.20% | 3.54% | 2.49% | 0.94% | 1.20% | 2.00% | 2.62% | 2.57% | 1.85% | 1.43% | 1.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Short Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.09 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.07 | $0.00 | $0.28 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.59 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.64 |
| 2023 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.45 |
| 2022 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.17 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northern Short Bond Fund показал максимальную просадку в 7.31%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 427 торговых сессий.
Текущая просадка Northern Short Bond Fund составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -7.31%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 8mo | 2y 10moсент. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -4.66%март 2020 г. | 17d | 2mo 11d | 2mo 28dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2004 года2004 | -2.62%июнь 2004 г. | 2mo 21d | 4mo 2d | 6mo 23dмарт 2004 г. - окт. 2004 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -2.43%окт. 2008 г. | 1mo 10d | 1mo 15d | 2mo 25dсент. 2008 г. - дек. 2008 г. |
Откат 2003 года2003 | -2.32%сент. 2003 г. | 2mo 18d | 4mo 9d | 6mo 27dиюнь 2003 г. - янв. 2004 г. |
Показатели просадок
| BSBAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.31% | -9.10% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.97% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -1.13% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSBAX
Добавьте Northern Short Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSBAX