PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Northern Short Bond Fund (BSBAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS6651623687
CUSIP665162368
ЭмитентNorthern Funds
Дата выпуска11 янв. 1993 г.
КатегорияShort-Term Bond
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия BSBAX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BSBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Northern Short Bond Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern Short Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
17.76%
281.31%
BSBAX (Northern Short Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Northern Short Bond Fund показал доход в 1.72% с начала года и 5.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Northern Short Bond Fund составила 1.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.72%15.41%
1 месяц0.67%0.33%
6 месяцев1.89%13.74%
1 год5.11%21.39%
5 лет (среднегодовая)1.45%13.11%
10 лет (среднегодовая)1.50%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BSBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.44%-0.29%0.40%-0.35%0.46%0.62%1.72%
20231.19%-0.61%1.23%0.36%-0.31%-0.38%0.50%0.38%-0.14%0.30%1.33%1.16%5.08%
2022-0.89%-0.54%-1.27%-0.94%0.45%-1.26%1.07%-0.79%-1.32%0.05%1.02%0.15%-4.25%
20210.12%-0.24%-0.14%0.22%0.22%-0.01%0.22%-0.02%-0.12%-0.38%-0.28%0.07%-0.36%
20200.59%0.52%-2.03%1.43%0.99%0.52%0.62%0.21%-0.06%0.05%0.50%0.38%3.73%
20190.92%0.36%0.70%0.38%0.52%0.67%0.05%0.76%-0.08%0.42%0.02%0.28%5.11%
2018-0.19%-0.15%-0.02%0.08%0.20%0.07%0.16%0.38%0.07%-0.16%0.03%0.18%0.64%
20170.26%0.33%0.11%0.20%0.23%0.00%0.33%0.14%0.04%0.08%-0.23%0.10%1.59%
20160.37%-0.04%0.60%0.34%0.01%0.54%0.17%0.03%0.14%-0.01%-0.44%0.20%1.91%
20150.45%0.14%0.09%0.20%0.05%-0.17%-0.05%-0.17%-0.00%0.17%-0.21%-0.28%0.24%
20140.18%0.37%-0.09%0.21%0.22%0.06%-0.25%0.27%-0.31%0.42%0.01%-0.39%0.67%
20130.01%0.18%0.11%0.35%-0.49%-0.92%0.51%-0.24%0.34%0.50%0.18%0.07%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BSBAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BSBAX, с текущим значением в 9090
BSBAX (Northern Short Bond Fund)
Ранг коэф-та Шарпа BSBAX, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBAX, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBAX, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBAX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBAX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Short Bond Fund (BSBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BSBAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSBAX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BSBAX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BSBAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BSBAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BSBAX, с текущим значением в 18.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.82

Коэффициент Шарпа

Northern Short Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.43
1.82
BSBAX (Northern Short Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northern Short Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.57$0.55$0.29$0.24$0.38$0.48$0.46$0.35$0.30$0.25$0.27$0.27

Дивидендный доход

3.16%3.02%1.62%1.28%2.00%2.55%2.48%1.85%1.57%1.31%1.41%1.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Short Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.06$0.06$0.05$0.06$0.00$0.06$0.00$0.29
2023$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.55
2022$0.02$0.04$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2021$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.24
2020$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2019$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.48
2018$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.03$0.46
2017$0.03$0.02$0.05$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.35
2016$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2015$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.27
2013$0.01$0.01$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.11%
-2.86%
BSBAX (Northern Short Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Northern Short Bond Fund показал максимальную просадку в 6.62%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 308 торговых сессий.

Текущая просадка Northern Short Bond Fund составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.62%2 сент. 2021 г.28620 окт. 2022 г.30812 янв. 2024 г.594
-4.66%6 мар. 2020 г.1223 мар. 2020 г.492 июн. 2020 г.61
-1.79%10 мая 2013 г.3225 июн. 2013 г.15231 янв. 2014 г.184
-0.9%28 апр. 2015 г.16316 дек. 2015 г.6929 мар. 2016 г.232
-0.74%25 окт. 2017 г.10020 мар. 2018 г.8724 июл. 2018 г.187

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Northern Short Bond Fund составляет 0.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.45%
2.76%
BSBAX (Northern Short Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)