PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Northern Short Bond Fund (BSBAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Northern Short Bond Fund (BSBAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6651623687

CUSIP

665162368

Эмитент

Northern Funds

Дата выпуска

11 янв. 1993 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BSBAX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Short Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Northern Short Bond Fund (BSBAX) показал доход в 2.23% с начала года и 5.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BSBAX составила 1.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BSBAX

С начала года

2.23%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

2.28%

1 год

5.70%

3 года

3.50%

5 лет

1.80%

10 лет

1.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BSBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.56%0.76%0.23%0.54%0.12%2.23%
20240.44%-0.28%0.40%-0.35%0.75%0.62%1.15%0.91%0.81%-0.65%0.47%0.05%4.37%
20231.19%-0.61%1.23%0.36%-0.31%-0.38%0.50%0.38%-0.14%0.30%1.33%1.16%5.08%
2022-0.89%-0.54%-1.27%-0.94%0.45%-1.26%1.07%-0.79%-1.32%0.05%1.02%0.15%-4.25%
20210.12%-0.24%-0.14%0.22%0.22%-0.01%0.22%-0.02%-0.12%-0.38%-0.28%0.07%-0.36%
20200.59%0.52%-2.03%1.43%0.99%0.52%0.62%0.21%-0.06%0.04%0.50%0.38%3.73%
20190.92%0.35%0.70%0.38%0.52%0.67%0.05%0.76%-0.08%0.42%0.02%0.28%5.11%
2018-0.19%-0.15%-0.02%0.08%0.20%0.07%0.16%0.38%0.07%-0.16%0.03%0.18%0.64%
20170.26%0.33%0.11%0.20%0.23%-0.01%0.33%0.14%0.03%0.08%-0.23%0.10%1.59%
20160.37%-0.04%0.60%0.34%0.01%0.54%0.17%0.03%0.14%-0.01%-0.44%0.20%1.91%
20150.45%0.14%0.09%0.21%0.05%-0.17%-0.05%-0.17%0.00%0.17%-0.21%-0.28%0.24%
20140.18%0.37%-0.09%0.21%0.22%0.06%-0.25%0.27%-0.31%0.42%0.01%-0.39%0.67%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BSBAX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BSBAX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSBAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Short Bond Fund (BSBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Northern Short Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.86
  • За 5 лет: 0.89
  • За 10 лет: 1.10
  • За всё время: 1.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northern Short Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.75$0.69$0.55$0.29$0.24$0.38$0.48$0.46$0.35$0.30$0.25$0.27

Дивидендный доход

4.09%3.82%3.02%1.62%1.28%2.00%2.55%2.48%1.85%1.57%1.31%1.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Short Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.07$0.07$0.06$0.07$0.06$0.33
2024$0.06$0.06$0.05$0.06$0.05$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.05$0.69
2023$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.55
2022$0.02$0.04$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2021$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.24
2020$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2019$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.48
2018$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.03$0.46
2017$0.03$0.02$0.05$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.35
2016$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2015$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Northern Short Bond Fund показал максимальную просадку в 6.62%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 308 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.62%2 сент. 2021 г.28620 окт. 2022 г.30812 янв. 2024 г.594
-4.66%6 мар. 2020 г.1223 мар. 2020 г.492 июн. 2020 г.61
-1.79%10 мая 2013 г.3225 июн. 2013 г.15231 янв. 2014 г.184
-1.08%25 сент. 2024 г.4322 нояб. 2024 г.3923 янв. 2025 г.82
-0.9%28 апр. 2015 г.16316 дек. 2015 г.6929 мар. 2016 г.232
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...