iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) Коэффициент Шарпа: -0.14

Коэффициент Шарпа BRIC.L равен -0.14, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.14 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа BRIC.L

Вызывает опасения

BRIC.L опережает 9.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция BRIC.L на рынке

График показывает коэффициент Шарпа BRIC.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.50 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.50 до 1.44
Зеленая зона (верхние 25%): 1.44 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 5.89+
Медиана (50-й перцентиль): 0.98 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP с другими ETF в категории Emerging Markets Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность BRIC.L с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
XDEX.L	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C	2.76
EMVL.L	iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)	2.63
EXCS.L	iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)	2.50
HDEM.L	Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF	2.47
EMXC.L	Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc	2.38
EMHD.L	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	2.36
SEDY.L	iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF	2.20
UB32.L	UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis	2.13
AEMU.L	Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)	2.00
MSDG.L	Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)	1.95
BRIC.L	iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP	-0.14

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа BRIC.L во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда BRIC.L стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore BRIC.L risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

BRIC.L Sortino Ratio