- ISIN
- US0924802012
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 30 сент. 2004 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRAMX
BlackRock Allocation Target Shares Series M Portfolio (BRAMX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции BRAMX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRAMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,019.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock Allocation Target Shares Series M Portfolio (BRAMX) показал доход в 1.20% с начала года и 5.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRAMX составила 1.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
BlackRock Allocation Target Shares Series M Portfolio
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность BRAMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 82.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был дек. 2012 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении BRAMX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 12 дек. 2012 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 1.63% | -1.72% | 0.12% | 0.36% | 0.24% | 1.20% | ||||||
| 2025 | 0.60% | 2.52% | -0.11% | 0.36% | -0.83% | 1.81% | -0.35% | 1.68% | 1.07% | 0.83% | 0.82% | 0.00% | 8.68% |
| 2024 | -0.29% | -1.47% | 0.73% | -2.81% | 1.97% | 0.98% | 2.53% | 1.89% | 1.03% | -2.69% | 1.32% | -1.54% | 1.47% |
| 2023 | 3.27% | -2.43% | 1.74% | 0.64% | -0.78% | -0.42% | 0.06% | -1.09% | -3.30% | -2.27% | 5.12% | 4.26% | 4.50% |
| 2022 | -1.51% | -1.11% | -2.61% | -3.35% | 0.80% | -1.81% | 2.76% | -3.00% | -4.83% | -1.56% | 4.01% | -0.66% | -12.45% |
| 2021 | 0.00% | -0.56% | -0.60% | 0.71% | -0.24% | 0.07% | 0.58% | -0.05% | -0.25% | -0.41% | -0.29% | -0.06% | -1.11% |
Метрики бенчмарка
BlackRock Allocation Target Shares Series M Portfolio has an annualized alpha of 0.80%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 07, 2004.
- This fund participated in 11.41% of S&P 500 Index downside but only 7.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.80%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.44%
- Участие в снижении
- 11.41%
Комиссия
Комиссия BRAMX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRAMX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Allocation Target Shares Series M Portfolio (BRAMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRAMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.18 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 9.54 | -3.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Allocation Target Shares Series M Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.31 | $0.23 | $0.17 | $0.17 | $0.29 | $0.34 | $0.30 | $0.24 | $0.00 | $0.05 |
Дивидендный доход | 4.51% | 4.44% | 3.78% | 2.70% | 2.09% | 1.76% | 2.92% | 3.51% | 3.19% | 2.45% | 0.00% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Allocation Target Shares Series M Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.31 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.23 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock Allocation Target Shares Series M Portfolio показал максимальную просадку в 26.88%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 441 торговую сессию.
Текущая просадка BlackRock Allocation Target Shares Series M Portfolio составляет 1.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -26.88%нояб. 2008 г. | 10mo 9d | 1y 9mo | 2y 7moянв. 2008 г. - авг. 2010 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -18.27%окт. 2023 г. | 2y 10mo | 2y 2mo | 5y 19dдек. 2020 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -15.38%сент. 2013 г. | 11mo 13d | 6y 5mo | 7y 5moсент. 2012 г. - февр. 2020 г. |
Откат 2011 года2011 | -7.01%февр. 2011 г. | 5mo 10d | 5mo 24d | 11mo 4dсент. 2010 г. - авг. 2011 г. |
Откат 2007 года2007 | -5.95%июнь 2007 г. | 2y 7mo | 7mo 3d | 3y 2moокт. 2004 г. - янв. 2008 г. |
Показатели просадок
| BRAMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.88% | -56.78% | +29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -9.10% | +5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.98% | -18.90% | +10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.23% | -25.43% | +7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.27% | -33.92% | +15.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -3.36% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -10.71% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.07% | -1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BRAMX
Добавьте BlackRock Allocation Target Shares Series M Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRAMX