PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Beck, Mack & Oliver Partners Fund (BMPEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Beck, Mack & Oliver Partners Fund (BMPEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US34985G1022

CUSIP

34985G102

Эмитент

Beck, Mack & Oliver

Дата выпуска

1 дек. 2009 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BMPEX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Beck, Mack & Oliver Partners Fund (BMPEX) показал доход в -6.48% с начала года и 3.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BMPEX составила 6.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

BMPEX

С начала года

-6.48%

1 месяц

6.02%

6 месяцев

-9.94%

1 год

3.98%

5 лет

18.20%

10 лет

6.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BMPEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.48%-4.40%-6.83%-1.90%2.43%-6.48%
2024-0.05%5.58%4.68%-5.22%2.27%0.34%5.58%-0.40%1.94%1.47%12.21%-7.39%21.45%
20239.26%-1.38%-2.75%3.35%-1.06%9.20%4.96%-1.38%-4.45%-5.18%12.62%7.03%32.28%
2022-4.01%-2.58%0.41%-10.01%4.40%-12.22%11.65%-6.35%-10.14%8.85%5.06%-5.18%-21.11%
202111.22%6.53%3.77%6.20%3.59%3.20%3.15%1.83%-2.70%6.17%-2.95%4.54%53.67%
2020-0.15%-8.36%-22.43%15.53%6.72%1.40%1.90%2.37%-4.55%-2.51%15.02%6.04%5.07%
201910.09%1.47%1.54%4.54%-8.34%9.19%1.62%-2.59%0.94%1.96%6.59%2.71%32.35%
20187.63%-5.89%-2.20%0.69%1.29%1.27%5.19%1.91%0.78%-9.61%-1.80%-13.45%-15.08%
20173.13%0.88%-0.48%1.36%-0.96%1.65%2.39%-0.47%4.12%0.36%2.24%2.46%17.86%
2016-5.74%-2.46%7.80%4.23%-0.00%-2.67%4.17%1.37%0.10%-1.87%4.87%1.05%10.53%
2015-5.92%6.05%-4.24%7.65%-1.27%-3.18%-4.30%-6.46%-6.21%9.51%-0.34%-22.05%-29.79%
2014-4.13%4.60%3.35%-0.67%1.22%1.68%-1.91%2.15%-5.01%-0.49%-3.55%-5.45%-8.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BMPEX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BMPEX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMPEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPEX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPEX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Beck, Mack & Oliver Partners Fund (BMPEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Beck, Mack & Oliver Partners Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.21
  • За 5 лет: 0.88
  • За 10 лет: 0.30
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Beck, Mack & Oliver Partners Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.1020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.01$0.01$0.00$0.08$0.06$0.00$0.01$0.10$0.07$0.09

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.03%0.04%0.00%0.59%0.43%0.00%0.09%1.05%0.75%0.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Beck, Mack & Oliver Partners Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2014$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Beck, Mack & Oliver Partners Fund показал максимальную просадку в 48.33%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1240 торговых сессий.

Текущая просадка Beck, Mack & Oliver Partners Fund составляет 13.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.33%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.124014 янв. 2021 г.1645
-29.46%15 нояб. 2021 г.21827 сент. 2022 г.30614 дек. 2023 г.524
-22.53%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-19.82%25 июл. 2011 г.10419 дек. 2011 г.27018 янв. 2013 г.374
-13.6%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.655 окт. 2010 г.114

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...