График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост A$10,000 инвестированных в Bannerman Energy Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
BMN.AX торгуется в AUD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Bannerman Energy Ltd (BMN.AX) показал доход в 12.61% с начала года и 66.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BMN.AX составила 29.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.37%.
Bannerman Energy Ltd
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- 66.67%
- 3 года*
- 32.56%
- 5 лет*
- 23.60%
- 10 лет*
- 29.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 13.37%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2017 г. с доходностью +136.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -58.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BMN.AX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 29 мая 2013 г. с доходностью +39.2%, в то время как худший день был 15 мар. 2011 г. с доходностью -33.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39.64% | -0.00% | -21.51% | 2.74% | 12.61% | ||||||||
| 2025 | 3.10% | -22.74% | 9.96% | -6.69% | 20.68% | 16.43% | -21.02% | 8.75% | 36.71% | -5.88% | -18.48% | 11.00% | 14.83% |
| 2024 | 34.94% | -11.29% | 14.91% | 2.70% | 18.42% | -27.33% | -7.03% | -24.34% | 36.52% | -3.50% | -10.23% | 6.62% | 7.81% |
| 2023 | 6.67% | -11.46% | -14.71% | 0.00% | -17.93% | 38.66% | -8.79% | 30.23% | 43.88% | -9.22% | 5.08% | 0.00% | 49.44% |
| 2022 | -16.67% | -6.67% | 7.14% | 6.67% | -4.17% | -26.09% | 31.76% | 5.36% | -13.14% | 1.95% | -13.88% | 0.00% | -33.33% |
| 2021 | 17.02% | 18.18% | -7.69% | 16.67% | 35.71% | -13.16% | -3.03% | 9.37% | 42.86% | 30.00% | -7.69% | -10.00% | 187.23% |
Метрики бенчмарка
Bannerman Energy Ltd: годовая альфа составляет 35.88%, бета — -0.05, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 29.04.2005.
- Эта акция участвовал в 48.80% снижения S&P 500 Index, но только в -3.44% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета -0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 35.88%
- Бета
- -0.05
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -3.44%
- Участие в снижении
- 48.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BMN.AX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bannerman Energy Ltd (BMN.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BMN.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.32 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.56 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.53 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 1.46 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BMN.AX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bannerman Energy Ltd показал максимальную просадку в 99.55%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bannerman Energy Ltd составляет 90.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.55% | 14 дек. 2007 г. | 3104 | 20 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -61.57% | 16 апр. 2007 г. | 88 | 17 авг. 2007 г. | 58 | 7 нояб. 2007 г. | 146 |
| -58.33% | 27 сент. 2005 г. | 63 | 22 дек. 2005 г. | 64 | 28 мар. 2006 г. | 127 |
| -51.28% | 13 мая 2005 г. | 40 | 8 июл. 2005 г. | 55 | 23 сент. 2005 г. | 95 |
| -36.86% | 16 мая 2006 г. | 21 | 14 июн. 2006 г. | 17 | 7 июл. 2006 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...