График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в Bio-gate AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
BIG1.DE торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Bio-gate AG (BIG1.DE) показал доход в -21.47% с начала года и -15.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIG1.DE составила -7.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.07%.
Bio-gate AG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -21.47%
- 6 месяцев
- -28.89%
- 1 год
- -15.79%
- 3 года*
- -34.14%
- 5 лет*
- -14.49%
- 10 лет*
- -7.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.07%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 72.2 лет.
Исторически 23% месяцев были с положительной доходностью, а 77% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2012 г. с доходностью +161.9%, в то время как худший месяц был февр. 2013 г. с доходностью -28.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении BIG1.DE закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 27 нояб. 2012 г. с доходностью +283.3%, в то время как худший день был 13 нояб. 2009 г. с доходностью -29.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.52% | -27.27% | 14.29% | 0.00% | -21.47% | ||||||||
| 2025 | 3.82% | -8.59% | -1.34% | 0.68% | 36.49% | -3.96% | 1.03% | -6.12% | 4.35% | -18.75% | 22.44% | -14.66% | 3.82% |
| 2024 | -3.60% | -6.54% | 4.00% | -2.88% | -0.99% | 6.00% | -6.60% | -9.60% | -1.68% | -14.20% | -6.62% | 11.35% | -29.28% |
| 2023 | -12.50% | 4.20% | -9.68% | -5.36% | -14.62% | -11.60% | -11.88% | -27.66% | -8.82% | -2.69% | 14.92% | 6.73% | -59.19% |
| 2022 | -1.01% | -8.16% | -10.56% | -3.73% | -10.32% | -2.88% | 8.15% | 18.49% | -11.56% | 1.96% | -1.92% | -11.11% | -31.31% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 161.43% | 12.02% | 16.10% | -18.49% | 11.34% | -5.09% | -0.98% | -2.46% | 182.86% |
Метрики бенчмарка
Bio-gate AG: годовая альфа составляет 13.15%, бета — 0.06, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 02.01.2008.
- Эта акция участвовал в 90.47% снижения S&P 500 Index, но только в -0.75% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.15%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -0.75%
- Участие в снижении
- 90.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIG1.DE имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bio-gate AG (BIG1.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BIG1.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.43 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.73 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.66 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 2.77 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BIG1.DE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bio-gate AG показал максимальную просадку в 95.85%, зарегистрированную 19 нояб. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bio-gate AG составляет 90.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.85% | 10 янв. 2008 г. | 1241 | 19 нояб. 2012 г. | — | — | — |
| -2.97% | 2 янв. 2008 г. | 4 | 7 янв. 2008 г. | 2 | 9 янв. 2008 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...