- Эмитент
- Expat
- Дата выпуска
- 19 авг. 2016 г.
- Регион
- Europe (Bulgaria)
- Категория
- Europe Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- SOFIX Index
- Страна регистрации
- Bulgaria
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BGX.DE
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX.DE) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции BGX.DE — €1. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции BGX.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,801.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX.DE) показал доход в 6.03% с начала года и 18.35% за последние 12 месяцев.
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -11.76%
- С начала года
- 6.03%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность BGX.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении BGX.DE закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 29 дек. 2021 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.31% | -6.27% | -7.65% | -0.72% | 2.72% | 0.97% | 0.55% | 6.03% | |||||
| 2025 | -0.79% | 1.71% | -0.74% | -1.20% | 12.28% | 1.47% | 1.96% | 5.24% | -1.86% | -1.42% | 2.25% | 7.57% | 28.73% |
| 2024 | 6.54% | 0.85% | 2.78% | -1.30% | 5.56% | -1.24% | 1.12% | -0.68% | -1.25% | -0.80% | -1.28% | 3.41% | 14.12% |
| 2023 | 1.90% | 1.23% | -1.74% | -1.39% | 8.82% | -0.10% | 1.25% | 10.50% | 0.78% | -0.76% | -0.92% | -0.99% | 19.29% |
| 2022 | -3.49% | -3.84% | 5.66% | -1.59% | -0.54% | -1.33% | -3.10% | 1.89% | -4.98% | -0.83% | 1.88% | -0.45% | -10.64% |
| 2021 | 9.80% | -0.33% | 0.30% | 3.87% | 0.47% | 5.05% | 2.59% | -1.64% | 1.96% | -0.72% | 6.85% | 0.92% | 32.54% |
Метрики бенчмарка
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF has an annualized alpha of 3.43%, beta of 0.03, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 10, 2018.
- This ETF participated in 30.56% of S&P 500 Index downside but only 20.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.43%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 20.47%
- Участие в снижении
- 30.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BGX.DE имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGX.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.66 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 9.82 | -7.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF показал максимальную просадку в 46.59%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1311 торговых сессий.
Текущая просадка Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF составляет 13.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.59%март 2020 г. | 2y 1mo | 5y 1mo | 7y 3moфевр. 2018 г. - май 2025 г. | Обвал COVID2020 |
-17.99%апр. 2026 г. | 3mo 8d | — | 5mo 28dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-4.58%нояб. 2025 г. | 2mo 2d | 1mo 5d | 3mo 7dсент. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-2.17%июль 2025 г. | 15d | 20d | 1mo 5dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-2.16%май 2025 г. | 1d | 5d | 6dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| BGX.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.59% | -50.60% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -7.57% | -10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.99% | -23.99% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -23.99% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.63% | -1.74% | -11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.20% | -8.68% | -11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.65% | 2.05% | +7.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BGX.DE
Добавьте Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BGX.DE