PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund (BGPTX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund (BGPTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0568237921

Эмитент

Baillie Gifford Funds

Дата выпуска

14 апр. 2014 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$25,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BGPTX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund (BGPTX) показал доход в -7.18% с начала года и -11.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BGPTX составила 2.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

BGPTX

С начала года

-7.18%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-10.79%

1 год

-11.04%

5 лет

1.22%

10 лет

2.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BGPTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.22%1.26%-3.34%-9.88%0.00%-7.18%
2024-2.36%4.32%0.75%-4.55%6.17%-2.98%2.46%2.48%4.39%-7.08%-0.26%-3.58%-1.16%
202310.89%-5.11%5.35%0.29%-3.95%4.18%2.84%-7.72%-7.60%-4.49%10.87%6.67%10.19%
2022-12.39%-6.33%-2.66%-10.33%0.25%-10.30%11.54%-7.36%-12.29%4.61%15.39%-3.95%-32.32%
2021-0.26%0.81%0.38%3.84%1.26%-0.11%1.78%2.74%-6.00%4.37%-2.98%1.83%7.45%
2020-3.77%-5.64%-12.91%8.60%11.58%3.53%4.15%7.20%0.24%-2.28%12.82%4.54%27.97%
20196.64%4.89%0.92%6.66%-5.36%5.27%-0.83%-2.80%2.06%5.01%1.87%4.82%32.33%
20185.92%-4.83%-0.81%-0.86%0.96%0.00%1.84%-0.22%-1.15%-11.70%0.36%-6.27%-16.52%
20174.87%-0.22%3.95%3.41%5.49%-0.23%1.62%1.35%1.63%2.29%0.43%1.01%28.60%
2016-5.24%-1.62%7.60%1.12%0.80%-2.24%6.09%-0.64%1.76%-4.38%-3.18%0.55%-0.20%
2015-1.69%0.29%-3.15%1.38%-7.19%-3.45%7.85%-0.19%-1.28%-7.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BGPTX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BGPTX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGPTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGPTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGPTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGPTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGPTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund (BGPTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.63
  • За 5 лет: 0.07
  • За 10 лет: 0.12
  • За всё время: 0.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.40$0.40$0.09$0.00$0.20$0.17$0.15$0.03$0.22$0.14$0.10

Дивидендный доход

3.56%3.30%0.71%0.00%1.14%1.00%1.14%0.28%1.82%1.44%0.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.09$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund показал максимальную просадку в 46.03%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund составляет 35.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.03%8 сент. 2021 г.27212 окт. 2022 г.———
-33.39%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.116
-24.94%30 янв. 2018 г.22824 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.472
-19.55%22 мая 2015 г.17811 февр. 2016 г.15422 сент. 2016 г.332
-9.85%23 сент. 2016 г.6119 дек. 2016 г.8017 апр. 2017 г.141

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...