- Эмитент
- Bristol Gate
- Дата выпуска
- 20 февр. 2018 г.
- Категория
- Canada Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BGC.TO
Bristol Gate Concentrated Canadian Equity ETF (BGC.TO) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции BGC.TO — CA$38. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции BGC.TO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$1,468.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bristol Gate Concentrated Canadian Equity ETF (BGC.TO) показал доход в 2.11% с начала года и 6.49% за последние 12 месяцев.
Bristol Gate Concentrated Canadian Equity ETF
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 12.81%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 14.18%
Доходность BGC.TO по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BGC.TO закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.34% | 6.17% | -7.92% | 3.25% | 0.82% | 3.02% | 0.76% | 2.11% | |||||
| 2025 | 2.71% | -4.13% | -3.46% | 2.04% | 5.66% | 0.39% | 2.25% | -0.27% | -1.18% | -1.73% | 2.72% | 3.26% | 8.06% |
| 2024 | 2.33% | 3.50% | -2.54% | -2.20% | 0.46% | 2.17% | 7.01% | 0.09% | 3.64% | -0.60% | 1.64% | -2.06% | 13.80% |
| 2023 | 4.29% | 2.86% | 0.22% | 1.04% | -0.89% | 0.90% | 1.74% | -0.17% | -3.89% | -1.35% | 7.91% | 4.25% | 17.67% |
| 2022 | -5.59% | -1.86% | 3.59% | -3.50% | -0.12% | -4.70% | 8.33% | -1.76% | -4.75% | 4.82% | 1.83% | -0.96% | -5.52% |
| 2021 | -2.50% | 2.43% | 5.87% | 1.88% | 0.04% | 2.80% | 3.35% | 1.92% | -2.33% | 2.95% | -2.98% | 3.71% | 18.08% |
Метрики бенчмарка
Bristol Gate Concentrated Canadian Equity ETF has an annualized alpha of 4.15%, beta of 0.30, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 05, 2018.
- This ETF participated in 82.81% of S&P 500 Index downside but only 65.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.30 may look defensive, but with R2 of 0.15 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.15%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 65.39%
- Участие в снижении
- 82.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BGC.TO имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bristol Gate Concentrated Canadian Equity ETF (BGC.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGC.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.53 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 9.36 | -7.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bristol Gate Concentrated Canadian Equity ETF показал максимальную просадку в 36.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.
Текущая просадка Bristol Gate Concentrated Canadian Equity ETF составляет 0.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.73%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 6d | 1y 1moфевр. 2020 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-15.21%дек. 2018 г. | 5mo | 3mo 29d | 8mo 29dиюль 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-14.14%июнь 2022 г. | 7mo 13d | 7mo 25d | 1y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.09%апр. 2025 г. | 5mo 19d | 2mo 27d | 8mo 16dокт. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.62%март 2026 г. | 21d | — | 4mo 20dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| BGC.TO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.73% | -48.87% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -9.17% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.09% | -19.59% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.14% | -23.14% | +9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.43% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -9.63% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.47% | +0.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BGC.TO
Добавьте Bristol Gate Concentrated Canadian Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BGC.TO