График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост ARS 10,000 инвестированных в USD/ARS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
ARS=X торгуется в ARS, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в ARS с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
USD/ARS (ARS=X) показал доход в -4.14% с начала года и 29.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARS=X составила 57.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 76.84%.
USD/ARS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- 88.11%
- 5 лет*
- 72.34%
- 10 лет*
- 57.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.35%
- 1 год
- 50.34%
- 3 года*
- 119.27%
- 5 лет*
- 90.09%
- 10 лет*
- 76.84%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +3.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +124.3%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 45 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ARS=X закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 13 дек. 2023 г. с доходностью +118.3%, в то время как худший день был 15 авг. 2019 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.29% | -3.51% | -1.00% | 0.65% | -4.14% | ||||||||
| 2025 | 1.99% | 1.24% | 0.89% | 9.09% | 1.50% | 1.26% | 13.80% | -1.75% | 2.57% | 4.71% | 0.40% | 0.05% | 40.87% |
| 2024 | 2.21% | 1.94% | 1.80% | 2.22% | 2.17% | 1.73% | 2.14% | 2.15% | 1.89% | 2.22% | 2.02% | 1.98% | 27.40% |
| 2023 | 5.79% | 5.44% | 6.00% | 6.54% | 7.56% | 7.20% | 7.23% | 27.14% | 0.01% | -0.01% | 3.00% | 124.29% | 357.42% |
| 2022 | 2.26% | 2.28% | 3.36% | 3.88% | 4.23% | 4.18% | 4.83% | 5.68% | 6.19% | 6.50% | 6.62% | 5.66% | 72.13% |
| 2021 | 3.83% | 2.89% | 2.40% | 1.50% | 1.21% | 1.28% | 1.02% | 1.10% | 1.01% | 0.95% | 1.26% | 1.73% | 22.12% |
Метрики бенчмарка
USD/ARS: годовая альфа составляет 2.40%, бета — 0.71, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 19.04.2007.
- Эта валюта участвовал в 45.50% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -19.76%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Эта валюта показал годовую альфу 2.40% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 2.40%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 45.50%
- Участие в снижении
- -19.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARS=X имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди валют на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/ARS (ARS=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARS=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.67 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.40 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.70 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 10.79 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ARS=X в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USD/ARS показал максимальную просадку в 14.32%, зарегистрированную 9 нояб. 2018 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка USD/ARS составляет 6.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.32% | 1 окт. 2018 г. | 30 | 9 нояб. 2018 г. | 84 | 7 мар. 2019 г. | 114 |
| -13.13% | 2 мар. 2016 г. | 77 | 16 июн. 2016 г. | 121 | 2 дек. 2016 г. | 198 |
| -10.04% | 22 сент. 2025 г. | 5 | 26 сент. 2025 г. | 21 | 21 окт. 2025 г. | 26 |
| -9.41% | 29 апр. 2019 г. | 49 | 4 июл. 2019 г. | 27 | 12 авг. 2019 г. | 76 |
| -9.18% | 15 авг. 2019 г. | 4 | 20 авг. 2019 г. | 118 | 31 янв. 2020 г. | 122 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...