График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост A$10,000 инвестированных в Ardea Resources Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
ARL.AX торгуется в AUD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Ardea Resources Ltd (ARL.AX) показал доход в -15.00% с начала года и 17.24% за последние 12 месяцев.
Ardea Resources Ltd
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -25.00%
- С начала года
- -15.00%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 0.33%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.35%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +4.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2017 г. с доходностью +236.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -42.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ARL.AX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 5 июл. 2023 г. с доходностью +51.7%, в то время как худший день был 7 мар. 2017 г. с доходностью -22.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.67% | -2.86% | -25.00% | -15.00% | |||||||||
| 2025 | 14.93% | 19.48% | -5.43% | -3.45% | -3.57% | 1.23% | -2.44% | 28.75% | 5.83% | 13.76% | -20.97% | 22.45% | 79.10% |
| 2024 | -11.58% | 11.90% | 54.26% | -6.90% | -10.37% | -16.53% | -6.93% | -8.51% | -5.81% | -1.23% | -15.00% | -1.47% | -29.47% |
| 2023 | 5.63% | -24.00% | -11.40% | -22.77% | -5.77% | -3.40% | 90.14% | 6.67% | -16.67% | -12.50% | -14.29% | 5.56% | -33.10% |
| 2022 | 40.22% | 4.65% | 141.48% | 0.92% | -20.97% | -42.31% | 66.67% | -22.40% | -8.25% | -1.12% | 10.23% | -26.80% | 54.35% |
| 2021 | 24.69% | 8.91% | -20.01% | 11.38% | 2.03% | 10.01% | -9.10% | -0.00% | -12.00% | 11.38% | 8.40% | -5.15% | 24.39% |
Метрики бенчмарка
Ardea Resources Ltd: годовая альфа составляет 47.84%, бета — 0.13, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 10.02.2017.
- Эта акция участвовал в 204.33% снижения S&P 500 Index, но только в 193.41% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.13 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 47.84%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 193.41%
- Участие в снижении
- 204.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARL.AX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ardea Resources Ltd (ARL.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARL.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.32 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.55 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.55 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 1.55 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ARL.AX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ardea Resources Ltd показал максимальную просадку в 90.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 508 торговых сессий.
Текущая просадка Ardea Resources Ltd составляет 73.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.53% | 13 нояб. 2017 г. | 596 | 23 мар. 2020 г. | 508 | 23 мар. 2022 г. | 1104 |
| -83.9% | 21 апр. 2022 г. | 299 | 28 июн. 2023 г. | — | — | — |
| -36.24% | 27 февр. 2017 г. | 7 | 7 мар. 2017 г. | 25 | 11 апр. 2017 г. | 32 |
| -34% | 18 апр. 2017 г. | 31 | 31 мая 2017 г. | 36 | 21 июл. 2017 г. | 67 |
| -22.32% | 2 авг. 2017 г. | 11 | 16 авг. 2017 г. | 45 | 18 окт. 2017 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...