График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в medondo holding AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
AMI.DE торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
medondo holding AG (AMI.DE) показал доход в -14.51% с начала года и -30.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMI.DE составила -19.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 11.99%.
medondo holding AG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- -14.51%
- 6 месяцев
- -48.84%
- 1 год
- -30.67%
- 3 года*
- -37.93%
- 5 лет*
- -40.08%
- 10 лет*
- -19.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.99%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 авг. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -1.00%.
Исторически 15% месяцев были с положительной доходностью, а 85% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2024 г. с доходностью +90.7%, в то время как худший месяц был сент. 2012 г. с доходностью -50.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении AMI.DE закрывался с повышением в 15% случаев. Лучший день был 2 февр. 2021 г. с доходностью +88.1%, в то время как худший день был 17 сент. 2012 г. с доходностью -48.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.04% | -4.10% | -11.76% | -14.51% | |||||||||
| 2025 | -0.70% | -4.93% | -29.48% | -20.17% | 2.63% | -7.69% | 48.61% | -16.64% | 44.62% | -31.78% | -2.27% | -10.23% | -46.01% |
| 2024 | 30.00% | -6.15% | -29.51% | 90.70% | -8.94% | -11.16% | 1.51% | -19.80% | 1.23% | -28.66% | -19.66% | 52.13% | -4.67% |
| 2023 | -4.57% | -13.47% | -4.50% | -23.91% | 14.29% | 0.83% | -35.12% | -26.75% | -21.74% | 10.22% | 22.98% | 22.95% | -57.14% |
| 2022 | -5.09% | -8.06% | -1.46% | -6.42% | -15.70% | -1.47% | -1.74% | -2.53% | -2.60% | 2.13% | -7.05% | -1.69% | -41.81% |
| 2021 | 0.00% | 60.40% | -4.59% | 12.55% | -8.85% | -3.80% | -6.14% | -5.61% | -6.44% | -9.52% | -8.19% | 0.00% | 4.00% |
Метрики бенчмарка
medondo holding AG: годовая альфа составляет -4.38%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 23.08.2011.
- Эта акция участвовал в 89.47% снижения S&P 500 Index, но только в -45.54% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -4.38%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -45.54%
- Участие в снижении
- 89.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMI.DE имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для medondo holding AG (AMI.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMI.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.43 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 0.73 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.67 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 2.80 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AMI.DE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
medondo holding AG показал максимальную просадку в 98.30%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка medondo holding AG составляет 98.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.3% | 21 сент. 2011 г. | 3438 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.52% | 23 авг. 2011 г. | 11 | 6 сент. 2011 г. | 8 | 16 сент. 2011 г. | 19 |
| -0.34% | 19 сент. 2011 г. | 1 | 19 сент. 2011 г. | 1 | 20 сент. 2011 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...