График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в Alumexx NV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
ALX.AS торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Alumexx NV (ALX.AS) показал доход в 8.27% с начала года и -2.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALX.AS составила 0.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 11.99%.
Alumexx NV
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- -2.70%
- 3 года*
- 27.92%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 0.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.99%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 апр. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — -2.24%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2001 г. с доходностью +150.0%, в то время как худший месяц был сент. 2004 г. с доходностью -70.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении ALX.AS закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 12 дек. 2012 г. с доходностью +191.5%, в то время как худший день был 22 сент. 2004 г. с доходностью -57.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.53% | 2.04% | -4.00% | 8.27% | |||||||||
| 2025 | 3.12% | -1.52% | 13.85% | -5.41% | -8.57% | 27.34% | -11.04% | -2.07% | 1.41% | -7.64% | 3.01% | -2.92% | 3.91% |
| 2024 | -8.33% | 27.27% | -2.14% | 3.65% | -6.34% | -2.26% | -3.85% | -0.00% | -0.00% | 0.80% | 3.17% | -1.54% | 6.67% |
| 2023 | 4.92% | -0.88% | 1.78% | -11.34% | 13.93% | -2.88% | 2.22% | -1.45% | 0.74% | 0.73% | 0.00% | 73.91% | 84.62% |
| 2022 | -0.23% | -15.49% | 14.56% | -3.53% | -8.54% | -5.33% | 2.25% | 6.34% | -4.15% | -8.11% | -0.88% | -3.56% | -26.14% |
| 2021 | 56.25% | -0.00% | 1.20% | -6.32% | -8.02% | -3.67% | -11.05% | 0.86% | 9.34% | -15.53% | 0.46% | 0.69% | 10.00% |
Метрики бенчмарка
Alumexx NV: годовая альфа составляет 6.45%, бета — 0.32, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 25.04.2000.
- Эта акция участвовал в 149.02% снижения S&P 500 Index, но только в -48.12% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.32 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.45%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -48.12%
- Участие в снижении
- 149.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALX.AS имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alumexx NV (ALX.AS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALX.AS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.43 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.73 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.11 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.67 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 2.80 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ALX.AS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Alumexx NV показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 23 мая 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alumexx NV составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -100% | 4 мая 2000 г. | 4074 | 23 мая 2016 г. | — | — | — |
| -0.94% | 25 апр. 2000 г. | 1 | 25 апр. 2000 г. | 1 | 26 апр. 2000 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...