- CUSIP
- 00123Q807
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 3 окт. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.86B
- Enterprise Value
- $189.02B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.00
- Коэффициент P/E
- 12.75
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.09B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.34B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.91B
- Годовой диапазон
- $24.39 - $25.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.72%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 24K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $607.30K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGNCO
AGNC Investment Corp. Series E Preferred Stock (AGNCO) прибавил 6.9% с начала года. По цене $26 за акцию AGNCO торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AGNCO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,449.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AGNC Investment Corp. Series E Preferred Stock (AGNCO) показал доход в 6.87% с начала года и 9.79% за последние 12 месяцев.
AGNC Investment Corp. Series E Preferred Stock
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AGNCO по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AGNCO закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +53.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -36.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.88% | -0.67% | -1.38% | 4.42% | 0.35% | -0.66% | 2.76% | 0.12% | 6.87% | ||||
| 2025 | -0.71% | 1.27% | 0.04% | 0.23% | 0.64% | 0.75% | 3.59% | -1.05% | 1.10% | 0.17% | 0.16% | 1.68% | 8.08% |
| 2024 | 4.79% | 0.08% | 0.63% | 1.54% | 2.25% | 0.56% | 0.23% | 0.57% | 1.49% | 1.59% | -0.08% | 3.30% | 18.19% |
| 2023 | 12.62% | 0.31% | -8.28% | 6.63% | 2.18% | 4.50% | 2.52% | 3.32% | 0.04% | -9.56% | 10.15% | 0.57% | 25.25% |
| 2022 | -2.10% | -4.30% | 2.84% | -1.52% | -1.71% | -8.57% | 7.10% | -1.72% | -5.49% | -4.85% | 10.10% | -5.98% | -16.45% |
| 2021 | -1.13% | 0.20% | 2.28% | 1.62% | 1.48% | 3.32% | -0.31% | 0.19% | 1.00% | 1.09% | -2.39% | 3.05% | 10.75% |
Метрики бенчмарка
AGNC Investment Corp. Series E Preferred Stock has an annualized alpha of 4.99%, beta of 0.45, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2019.
- This stock participated in 60.00% of S&P 500 Index downside but only 48.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.09 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.99%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 48.30%
- Участие в снижении
- 60.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGNCO имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 96% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGNC Investment Corp. Series E Preferred Stock (AGNCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.32 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 2.50 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.74 | 10.58 | +10.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AGNC Investment Corp. Series E Preferred Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.32 | $2.40 | $1.85 | $1.62 | $1.62 | $1.62 | $1.62 | $0.46 |
Дивидендный доход | 9.08% | 9.58% | 7.28% | 7.01% | 8.16% | 6.33% | 6.57% | 1.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AGNC Investment Corp. Series E Preferred Stock. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $1.12 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.58 | $2.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.63 | $1.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.62 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AGNC Investment Corp. Series E Preferred Stock дивидендная доходность составляет 9.08%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У AGNC Investment Corp. Series E Preferred Stock коэффициент выплат составляет 76.01%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AGNC Investment Corp. Series E Preferred Stock находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AGNC Investment Corp. Series E Preferred Stock показал максимальную просадку в 59.78%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.78%март 2020 г. | 1mo 25d | 9mo 15d | 11mo 10dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.72%окт. 2022 г. | 11mo 20d | 8mo 23d | 1y 8moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.45%окт. 2023 г. | 28d | 1mo 19d | 2mo 17dокт. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-5.32%апр. 2025 г. | 25d | 28d | 1mo 23dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.99%окт. 2021 г. | 28d | 16d | 1mo 14dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| AGNCO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.78% | -56.78% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -9.10% | +6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.45% | -18.90% | +8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -25.43% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -10.69% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 2.14% | -1.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AGNC Investment Corp. Series E Preferred Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AGNC Investment Corp. Series E Preferred Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGNCO в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNCO коэффициент P/E составляет 12.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGNCO по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNCO коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGNCO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNCO коэффициент P/S составляет 9.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AGNCO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNCO коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AGNCO
Добавьте AGNC Investment Corp. Series E Preferred Stock в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGNCO