PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
S&P Preferred Stock Index (^SPPREF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

S&P Preferred Stock Index (^SPPREF)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Preferred Stock Index

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

S&P Preferred Stock Index (^SPPREF) показал доход в -3.70% с начала года и -4.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^SPPREF составила -2.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

^SPPREF

С начала года

-3.70%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

-7.35%

1 год

-4.09%

3 года

-3.32%

5 лет

-3.00%

10 лет

-2.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^SPPREF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.62%0.22%-3.85%-0.72%0.04%-3.70%
20243.23%0.82%-0.25%-3.36%2.18%-1.02%0.32%2.21%2.54%-0.89%0.36%-3.79%2.10%
202311.53%-2.44%-5.83%1.81%-3.03%1.31%1.23%-1.60%-1.67%-5.30%8.00%1.79%4.52%
2022-4.33%-4.46%-0.84%-6.43%2.03%-5.25%6.02%-4.90%-4.35%-3.49%4.95%-4.98%-23.91%
2021-1.21%-1.52%2.14%0.97%0.61%1.54%-0.10%-0.68%-0.52%0.66%-2.94%2.15%0.98%
20201.16%-5.16%-12.68%10.25%1.15%-2.21%5.15%1.36%-0.99%0.10%3.18%2.05%1.61%
20194.68%0.99%0.59%0.79%-0.62%0.95%1.75%0.04%0.36%0.29%-0.79%1.27%10.67%
2018-1.69%-0.41%-0.09%-0.87%0.15%1.00%0.22%0.46%-2.01%-2.50%-2.78%-2.08%-10.18%
20172.10%1.44%0.05%0.86%-0.20%0.47%0.50%-0.60%-0.59%-0.84%-0.09%-0.57%2.51%
2016-1.23%-1.02%1.88%0.64%0.94%0.65%1.16%-0.36%-1.55%-1.20%-3.90%-0.23%-4.25%
20151.32%0.34%-0.31%-0.33%-0.35%-1.75%1.13%-1.16%-1.55%1.99%0.01%-0.36%-1.08%
20142.38%1.68%1.04%1.55%0.72%-0.14%-0.67%1.09%-1.46%0.83%0.66%-0.96%6.86%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^SPPREF составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^SPPREF, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPPREF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPPREF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPPREF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPPREF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPPREF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P Preferred Stock Index (^SPPREF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

S&P Preferred Stock Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.37
  • За 5 лет: -0.30
  • За 10 лет: -0.22
  • За всё время: -0.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

S&P Preferred Stock Index показал максимальную просадку в 71.08%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка S&P Preferred Stock Index составляет 39.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.08%8 февр. 2007 г.5236 мар. 2009 г.———
-1.01%14 сент. 2006 г.318 сент. 2006 г.626 сент. 2006 г.9
-0.52%27 нояб. 2006 г.228 нояб. 2006 г.31 дек. 2006 г.5
-0.44%27 сент. 2006 г.127 сент. 2006 г.54 окт. 2006 г.6
-0.31%5 дек. 2006 г.814 дек. 2006 г.521 дек. 2006 г.13
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...