S&P 500 Materials Index (^SPLRCM) Коэффициент Сортино: 1.22
Коэффициент Сортино ^SPLRCM равен 1.22, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.22 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино ^SPLRCM
^SPLRCM опережает 44.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя умеренную защиту от убытков относительно аналогов. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность пропорциональна риску убытков — ни сильная, ни слабая
- Оцените, соответствует ли волатильность убытков вашей толерантности к риску
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
- Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов
Позиция ^SPLRCM на рынке
График показывает коэффициент Сортино ^SPLRCM относительно всех индексов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 0.58 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.58 до 1.61
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.61 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 3.81+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.28 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными индексов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино ^SPLRCM с другими аналогичными индексами за несколько временных периодов, показывая относительную доходность с поправкой на риск убытков.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого индекса за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| ^RGBITR | Russian Government Bond Index | 5.26 | |||
| ^NWX | ARCA Networking | 3.94 | |||
| ^XAX | NYSE American Composite Index | 3.60 | |||
| ^BCOMAL | Bloomberg Aluminum Index | 3.05 | |||
| ^N225 | Nikkei 225 | 2.77 | |||
| ^NRU | S&P Global Natural Resources Index | 2.75 | |||
| ^XAU | Philadelphia Gold and Silver Index | 2.73 | |||
| ^GSPTXDV | S&P/TSX Dividend Aristocrats | 2.70 | |||
| ^SOX | PHLX Semiconductor Index | 2.64 | |||
| ^GSPTSE | S&P TSX Composite Index (Canada) | 2.58 | |||
| ^SPLRCM | S&P 500 Materials Index | 1.22 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино ^SPLRCM во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ^SPLRCM стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore ^SPLRCM risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.