График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост RUB 10,000 инвестированных в Russian Government Bond Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
^RGBITR торгуется в RUB, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Russian Government Bond Index (^RGBITR) показал доход в 3.71% с начала года и 21.33% за последние 12 месяцев.
Russian Government Bond Index
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 14.22%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ^RGBITR закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 22 мар. 2022 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 24 февр. 2022 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.16% | 1.97% | 1.87% | 3.71% | |||||||||
| 2025 | -1.77% | 4.58% | 2.03% | 0.14% | 2.66% | 5.53% | 4.47% | 0.66% | -2.73% | 1.83% | 1.93% | 1.96% | 23.09% |
| 2024 | 0.89% | -1.13% | -2.22% | -0.47% | -4.60% | 0.10% | -1.55% | 0.10% | -0.64% | -4.09% | 3.19% | 8.98% | -2.11% |
| 2023 | 0.49% | -0.45% | 0.88% | 0.98% | 0.82% | -0.34% | -0.52% | -1.62% | -2.93% | -0.74% | 4.57% | -0.21% | 0.76% |
| 2022 | -4.25% | -15.17% | 8.41% | 8.42% | 2.88% | 4.92% | 1.72% | -0.24% | -6.12% | 4.17% | 0.92% | 0.49% | 3.72% |
| 2021 | -0.89% | -1.82% | -0.60% | 0.63% | 0.22% | -0.22% | 1.71% | 0.00% | -1.05% | -3.47% | -0.41% | 0.94% | -4.94% |
Метрики бенчмарка
Russian Government Bond Index: годовая альфа составляет 7.99%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 08.08.2018.
- Этот индекс участвовал в 5.66% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -24.86%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот индекс движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.99%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.66%
- Участие в снижении
- -24.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^RGBITR имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди индексов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russian Government Bond Index (^RGBITR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^RGBITR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.41 | 0.43 | +2.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.26 | 0.77 | +4.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.11 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 1.10 | +2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 3.39 | +8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^RGBITR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Russian Government Bond Index показал максимальную просадку в 26.91%, зарегистрированную 21 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.
Текущая просадка Russian Government Bond Index составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.91% | 11 янв. 2021 г. | 290 | 21 мар. 2022 г. | 280 | 28 апр. 2023 г. | 570 |
| -14.69% | 14 июн. 2023 г. | 349 | 31 окт. 2024 г. | 86 | 5 мар. 2025 г. | 435 |
| -10.03% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 18 мар. 2020 г. | 26 | 23 апр. 2020 г. | 43 |
| -5.81% | 20 авг. 2025 г. | 37 | 9 окт. 2025 г. | 41 | 5 дек. 2025 г. | 78 |
| -5.53% | 21 мар. 2025 г. | 14 | 9 апр. 2025 г. | 36 | 2 июн. 2025 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...