NASDAQ Financial 100 Index (^IXF) Коэффициент Сортино: 0.52
Коэффициент Сортино ^IXF равен 0.52, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 0.52 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино ^IXF
^IXF опережает 23.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность может не компенсировать адекватно принимаемый риск убытков
- Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
- Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей защитой от убытков
- Оцените, соответствует ли риск убытков целям вашего портфеля
Позиция ^IXF на рынке
График показывает коэффициент Сортино ^IXF относительно всех индексов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 0.58 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.58 до 1.61
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.61 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 3.81+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.28 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными индексов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино ^IXF с другими аналогичными индексами за несколько временных периодов, показывая относительную доходность с поправкой на риск убытков.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого индекса за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| ^NWX | ARCA Networking | 3.94 | |||
| ^XAX | NYSE American Composite Index | 3.60 | |||
| ^BCOMAL | Bloomberg Aluminum Index | 3.05 | |||
| ^XAU | Philadelphia Gold and Silver Index | 2.73 | |||
| ^SOX | PHLX Semiconductor Index | 2.64 | |||
| ^DJUSSC | Dow Jones U.S. Semiconductors Index | 2.55 | |||
| ^DJUSDN | Dow Jones U.S. Defense Index | 2.31 | |||
| ^NBI | NASDAQ Biotechnology Index | 2.29 | |||
| ^GVZ | CBOE Gold Volatility Index | 2.19 | |||
| ^W2DOW | Dow Jones Global ex-U.S. Index | 2.17 | |||
| ^IXF | NASDAQ Financial 100 Index | 0.52 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино ^IXF во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ^IXF стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore ^IXF risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.