PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dow Jones U.S. Biotechnology Index (^DJUSBT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Dow Jones U.S. Biotechnology Index (^DJUSBT)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Biotechnology Index

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dow Jones U.S. Biotechnology Index (^DJUSBT) показал доход в -6.73% с начала года и -10.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^DJUSBT составила 2.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

^DJUSBT

С начала года

-6.73%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-11.00%

1 год

-10.41%

3 года

0.10%

5 лет

0.82%

10 лет

2.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^DJUSBT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.96%-0.35%-3.18%-5.63%-3.32%-6.73%
20242.00%1.60%1.95%-6.33%3.40%2.20%7.54%1.23%-1.33%-4.66%-3.83%-4.57%-1.70%
20230.29%-4.19%3.36%-2.33%-5.40%1.44%2.81%1.53%-2.87%-7.82%6.82%9.41%1.68%
2022-9.90%-2.28%5.49%-9.51%1.81%-1.59%3.99%-5.63%-2.79%9.17%8.08%-2.87%-7.96%
20215.32%-1.75%-0.45%4.23%-0.16%6.33%3.50%4.34%-7.02%-0.07%-1.91%3.84%16.49%
2020-6.40%0.79%-3.02%13.31%7.19%1.33%0.05%-0.83%-2.06%-6.28%10.96%1.77%15.81%
20198.09%0.73%-0.92%-3.74%-5.49%7.27%-4.37%-0.88%0.00%6.56%8.90%0.58%16.46%
20189.07%-4.32%-5.96%-2.06%1.65%0.45%6.90%3.93%0.66%-13.77%8.36%-8.96%-6.63%
20173.48%5.80%-1.23%1.35%-4.05%9.55%3.03%6.10%2.61%-6.51%1.81%-0.05%22.92%
2016-16.79%-1.67%3.08%2.59%3.15%-6.97%10.35%-1.96%0.59%-10.45%6.33%-1.53%-15.27%
20154.08%2.40%-0.58%-1.46%6.32%1.12%3.23%-9.96%-9.80%9.55%-0.68%1.66%4.09%
20145.04%5.52%-9.19%-0.90%4.73%3.87%2.31%10.22%-0.01%8.94%0.46%-2.19%30.97%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^DJUSBT составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSBT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSBT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSBT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSBT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSBT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSBT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Biotechnology Index (^DJUSBT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dow Jones U.S. Biotechnology Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.45
  • За 5 лет: 0.04
  • За 10 лет: 0.10
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dow Jones U.S. Biotechnology Index показал максимальную просадку в 70.82%, зарегистрированную 10 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2417 торговых сессий.

Текущая просадка Dow Jones U.S. Biotechnology Index составляет 19.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.82%7 мар. 2000 г.60810 июл. 2002 г.241725 янв. 2012 г.3025
-41.65%15 янв. 1992 г.3228 апр. 1993 г.6088 авг. 1995 г.930
-31.61%21 июл. 2015 г.23727 июн. 2016 г.39726 янв. 2018 г.634
-26.57%26 авг. 2021 г.20316 июн. 2022 г.5331 авг. 2024 г.736
-24.68%30 янв. 2018 г.22824 дек. 2018 г.33627 апр. 2020 г.564
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...