График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост A$10,000 инвестированных в Dow Jones Australia Small-Cap Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
^DJAUS торгуется в AUD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Dow Jones Australia Small-Cap Index (^DJAUS) показал доход в -10.26% с начала года и 7.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^DJAUS составила 6.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.35%.
Dow Jones Australia Small-Cap Index
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- -10.26%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 6.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.35%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ^DJAUS закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 1 мая 2023 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 2 мая 2023 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.55% | -3.07% | -9.72% | -10.26% | |||||||||
| 2025 | 5.82% | -5.21% | -4.38% | 2.22% | 6.31% | 0.52% | 2.68% | 4.95% | 0.66% | 2.92% | -2.13% | 0.60% | 15.17% |
| 2024 | 2.08% | 1.65% | 4.29% | -2.82% | 0.60% | -0.25% | 4.46% | -1.02% | 3.91% | -2.87% | 3.36% | -3.34% | 10.01% |
| 2023 | 5.49% | -2.96% | -2.03% | 3.54% | -1.74% | 0.08% | 3.04% | -1.86% | -3.79% | -7.76% | 5.57% | 6.87% | 3.40% |
| 2022 | -9.36% | 1.58% | 4.52% | -0.01% | -5.03% | -10.32% | 8.69% | -0.08% | -10.73% | 7.12% | 4.88% | -4.09% | -14.38% |
| 2021 | -1.22% | 1.61% | 1.26% | 3.96% | 0.54% | 4.33% | 1.37% | 2.56% | -2.02% | -0.21% | 0.12% | 3.73% | 16.99% |
Метрики бенчмарка
Dow Jones Australia Small-Cap Index: годовая альфа составляет 0.93%, бета — 0.11, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 22.05.2001.
- Этот индекс участвовал в 80.80% снижения S&P 500 Index, но только в 44.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.11 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот индекс движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.93%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 44.37%
- Участие в снижении
- 80.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^DJAUS имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% индексов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones Australia Small-Cap Index (^DJAUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^DJAUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.55 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 1.55 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^DJAUS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dow Jones Australia Small-Cap Index показал максимальную просадку в 65.62%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 4320 торговых сессий.
Текущая просадка Dow Jones Australia Small-Cap Index составляет 15.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.62% | 2 нояб. 2007 г. | 348 | 10 мар. 2009 г. | 4320 | 7 авг. 2025 г. | 4668 |
| -24.19% | 13 февр. 2002 г. | 273 | 13 мар. 2003 г. | 136 | 19 сент. 2003 г. | 409 |
| -18.33% | 28 янв. 2026 г. | 46 | 22 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -17.8% | 25 июл. 2007 г. | 18 | 17 авг. 2007 г. | 53 | 31 окт. 2007 г. | 71 |
| -14.25% | 22 мая 2001 г. | 88 | 24 сент. 2001 г. | 44 | 26 нояб. 2001 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...