График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PHLX Canadian Dollar Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PHLX Canadian Dollar Index (^CXY) показал доход в -1.53% с начала года и 3.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^CXY составила -0.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
PHLX Canadian Dollar Index
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- -0.95%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- -0.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.09%.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^CXY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 окт. 2008 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | -0.18% | -1.94% | -1.53% | |||||||||
| 2025 | -0.94% | 0.42% | 0.55% | 4.30% | 0.36% | 1.00% | -1.78% | 0.75% | -1.21% | -0.77% | 0.35% | 2.03% | 5.04% |
| 2024 | -1.44% | -1.02% | 0.20% | -1.56% | 0.80% | -0.16% | -0.92% | 2.44% | -0.36% | -2.95% | -0.43% | -2.74% | -7.96% |
| 2023 | 1.82% | -2.46% | 0.90% | -0.54% | 0.18% | 2.46% | 0.45% | -2.39% | -0.61% | -2.04% | 2.30% | 2.40% | 2.30% |
| 2022 | -0.59% | 0.29% | 1.31% | -2.60% | 1.52% | -1.73% | 0.63% | -2.58% | -5.06% | 1.51% | 1.51% | -0.93% | -6.76% |
| 2021 | -0.33% | 0.32% | 1.40% | 2.21% | 1.79% | -2.62% | -0.63% | -1.06% | -0.54% | 2.35% | -3.05% | 1.15% | 0.82% |
Метрики бенчмарка
PHLX Canadian Dollar Index: годовая альфа составляет -3.31%, бета — 0.23, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 01.08.2007.
- Этот индекс участвовал в 49.29% снижения S&P 500 Index, но только в 20.42% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.23 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.27 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.27 означает, что этот индекс движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.31%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 20.42%
- Участие в снижении
- 49.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^CXY имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% индексов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PHLX Canadian Dollar Index (^CXY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^CXY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.90 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.39 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.40 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 6.61 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^CXY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PHLX Canadian Dollar Index показал максимальную просадку в 36.82%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PHLX Canadian Dollar Index составляет 33.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.82% | 7 нояб. 2007 г. | 2070 | 19 янв. 2016 г. | — | — | — |
| -2.76% | 9 авг. 2007 г. | 5 | 15 авг. 2007 г. | 18 | 11 сент. 2007 г. | 23 |
| -1.3% | 22 окт. 2007 г. | 1 | 22 окт. 2007 г. | 1 | 23 окт. 2007 г. | 2 |
| -0.88% | 1 нояб. 2007 г. | 1 | 1 нояб. 2007 г. | 1 | 2 нояб. 2007 г. | 2 |
| -0.74% | 2 окт. 2007 г. | 2 | 3 окт. 2007 г. | 2 | 5 окт. 2007 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...